量化投资与机器学习

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2023 Q4最新:国内『量化私募』管理人AUM图谱出炉!

AUM只是起点,不是终点!
今天,量化投资与机器学习公众号为大家带来了2023年第四季度国内『量化私募』管理人AUM(管理规模)图谱。
相比Q3的AUM图谱,我们可以看到有如下几个主要的变化:
1、稳博投资跨入400-500亿队列
2、卓识基金跨入200-300亿队列
3、锐天投资、信弘天禾...

买方量化工作指南!Quant很卷,我该何去何从?

谨以此文献给在路上和即将要出发的Quant!
前言
曾在Hudson River、Millennium、Citadel工作过的量化分析师Paleologo近期为我们分享了他对未来想在买方成为一名Quant的行业经验,QIML觉得十分有意义,把精华部分分享给大家!
找到一份量化研究员的工作机会有多大?文章标题提到“买方...

期权组合收益下的动量研究

来自:Option Momentum
作者:Steven Heston、Christopher Jones、Mehdi Khorram、Shuaiqi Li、Haitao Mo
编辑:Larry Swedroe
动量研究是量化研究持续的话题。根据“Your Complete Guide to Factor-Based Investing”的标准,因子动物园的数百个因子,动量因子是仅有的五个满足所有标...

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量化圈的PUA

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3867!2024大盘指数,刘谦给你定了[囧]$上证指数(SH000001)$

2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计

因每家机构统计口径和计算方式不同,以下内容仅供参考!
Two Sigma 2023因子表现统计
数据截止至2023年12月29日
2022年vs2023年因子表现
数据截止至2023年12月29日
新兴市场是这两年唯一一直表现不佳的因子之,哎,不说了~
2023年新兴市场因子表现
在新兴市场,投资者...

AQR的『量化寒冬』:下一个因子前沿!

作者:Robin Wigglesworth、QIML编辑部
前言
五年前,AQR一度是全球最大的对冲基金,管理着高达 2260 亿美元的资金。
目前,AQR的AUM自2018年峰值以来已减少一半以上,目前约为 980 亿美元。
在近两年,AQR开始逐渐回血,Absolute Return策略结合了多种投资方式,2021年的收益率为...

海外量化人赚了5000多亿!!!

+670亿美元
2023年,全球Top20的对冲基金为投资者赚的钱。自成立以来,他们已经为投资者赚取了7554亿美元。
46.1%
2023年,全部对冲基金管理人的总收入为2180亿美元。其中46.1%来自前20家管理人。
整体排名
每年,LCH都会公布当年全球前20对冲基金的整体排行榜,从历史的统计...

2023全球对冲基金收益榜单:第一名61.2%!

根据彭博报道,以下是全球对冲基金2023年的收益率,仅供参考!
数据来自彭博
量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品...

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政府/“国家队”干预降低了被干预股票的波动性和价格信息含量。政府/“国家队”干预的影响可分解为两个方面:交易效应和披露效应:直接交易降低了股市波动,从而稳定了股市,但是作者强调,关于政府/“国家队”干预信息的披露还会诱使投资者将注意力从资产基本面信息转移到政府/“国家队”干预信息...

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James Simons:用数学赚钱!

近日,《投资咨询杂志》编委会发表了与James Simons的讨论访谈,QIML节选相关比较有意思的内容进行分享。
James Simons | 数学家、投资家和慈善家

在你早期的职业生涯中,你是一位非常成功的数学家,在微分几何方面做了一些开创性的工作,然后你进入了金融行业。你在数学方面的深入...

西蒙斯访谈(2):数学,一生所爱!

编译人员:Allen 、方的馒头
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讲座背景
2018年9月17日:麻省理工Sloan管理学院宣布,麻省理工学院校友、文艺复兴创始人、数学家詹姆斯·西蒙斯获得S. Donald Sussman奖。该奖项授予在量化投资策略和模型方面表现出创新和卓...

多少因子才管够?

来自:Factor Zoo (.zip)
作者:Alexander Swade、Matthias X. Hanauer、Harald Lohre、David Blitz
在一个以因子数量多少论英雄的时代,多少因子才管够?
在本文中,我们发现,在不影响对可用Alpha的解释的情况下,大量的因子可以被压缩到仅仅 15 个,这表明目前在资产定价模型中许多...

传统反转因子的改进

来自:Reversing the Trend of Short-Term Reversal
作者:David Blitz、Bart van der Grient、Iman Honarvar
随着时间的推移,传统的反转因子逐渐减弱,甚至在大多数市场已经完全失效。然而,可以通过分析与行业和因子收益的短期背离的趋势对传统反转因子进行改进。改进后的短期反转因...