【研究报告内容摘要】 1.激进型策略: 暂无。 2.稳健型策略: 暂无。 3.套保对冲策略: 继续持有3月15号的ETF现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例10000:1,即买入10000份沪 深300ETF现货(510300),同时买入1张实值4档的次月看跌期权合约... 网页链接