汇添富现金宝货币市场基金2014年半年度报告。基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2014年8月25日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 汇添富现金宝货币  基金主代码 000330  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年9月12日  基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 28,244,936,193.20份  基金合同存续期 不定期   基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。  投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。  业绩比较基准 活期存款利率(税后)  风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。   基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 李文 赵会军   联系电话 021-28932888 010-66105799   电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn  客户服务电话 400-888-9918 95588  传真 021-28932998 010-66105798   信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 网页链接  基金半年度报告报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )  本期已实现收益 762,546,643.51  本期利润 762,546,643.51  本期净值收益率 2.6632%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 )  期末基金资产净值 28,244,936,193.20  期末基金份额净值 1.0000  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配为按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去一个月 0.3783% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3495% 0.0007%  过去三个月 1.1765% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 1.0892% 0.0009%  过去六个月 2.6632% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 2.4896% 0.0020%  自基金合同生效日起至今 4.3469% 0.0019% 0.2800% 0.0000% 4.0669% 0.0019%  注:1. 本基金收益分配为按日结转份额。 2.本基金的《基金合同》生效日为2013年09月12日,至本报告期末未满1年。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金的《基金合同》生效日为2013 年9 月12 日,截至本报告期末,基金成立未满1 年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年9 月12 日)起6 个月,截止本报告期末,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为1亿元人民币。截止到2014年6月30日,公司管理证券投资基金规模约981.54亿元,有效客户数约290万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理47只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财28天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    曾刚 汇添富理财14天的基金经理助理,汇添富理财60天、理财30天、理财28天、理财21天、理财7天、汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、现金宝货币、双利增强债券的基金经理,固定收益投资副总监。 2013年9月12日 - 13年 国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学MBA。业务资格:基金从业资格。从业经历:曾在红塔证券、汉唐证券、华宝兴业基金负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气集团财务有限公司资产管理部任经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金任金融工程部高级经理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年7月10日至今任汇添富理财14天基金的基金经理助理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至今任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至今任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至今任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至今任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理。  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,其中3次是由于对冲专户采取指数化策略投资导致,1次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年债券市场表现出色,各类型债券品种收益率均出现较大幅度的下行。货币市场保持宽松格局,现券、回购等货币市场品种与同业存款利率均出现下行,其中1年期AAA级短融收益率从去年末的6.3%下滑至4.7%左右,1年期国开行金融债收益率则从5.5%降至4.25%附近,下滑幅度均达到120-160BP。 与去年年末相比,本基金上半年规模大幅增加,但是收益率持续下降,主要受定存和现券收益下降的影响,随着高收益定存的逐渐到期,以及新增定存收益的下降,基金的业绩压力也在增加,当然这也是所有货币基金上半年面临的现状,因此在保持了合理流动性的前提下,本基金上半年操作更为积极,适当提升了组合的剩余期限,增配了短融等票息较高的资产,同时在关键时点锁定了1-3个月的高收益存款,为持有人获取了更好的回报。 报告期内基金的业绩表现 2014年上半年本基金净值收益率为2.6632%,同期业绩比较基准率为0.1736%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6月份PMI数据反弹显示经济动能回升,展望3季度,我们认为经济下滑幅度将弱于1、2季度,环比趋于改善,主要原因在于信贷投放和社会融资总量将有所扩张,对实体经济的拉动在逐步显现。货币政策方面,存贷比口径调整和信贷额度调增等推动广义流动性回升,财政刺激也有持续性动作,二季度以来政府陆续出台扩大铁路建设、开工能源项目等定向刺激措施,通过定向基建投资对冲房地产下行风险,三农、小微贷款发放受到政策鼓励。但由于今年银行不良率上升较快,风险偏好下降,加之考虑四万亿财政刺激政策后遗症尚未消失殆尽,预计3季度货币政策可能不会有快速、大幅的放松,债券市场下行空间相应小于一、二季度。 我们将综合分析本基金的份额变动,提前做好债券与存款之间的配置计划。本基金的组合流动性管理特征不同于普通货币基金,我们将更加明确地注重流动性,做好份额变动的分析和预测,合理搭配协存、短融、浮息债等品种,力争提高组合收益,同时会针对债券市场风险频发的现状,做好债券资质的筛查,避免出现所投资债券评级下调、到期无法兑现的情况。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人帐户的基金份额中。 2014年1月1日至2014年6月30日期间累计分配收益762,546,643.51元,均为以红利再投资方式结转入实收基金。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对汇添富现金宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,汇添富现金宝货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富现金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富现金宝货币市场基金2014年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:汇添富现金宝货币市场基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日  资 产:    银行存款 21,428,400,749.49 11,410,866,109.08  结算备付金 - 13,100,476.19  存出保证金 - -  交易性金融资产 7,200,237,718.07 49,744,182.18  其中:股票投资 - -  基金投资 - -  债券投资 7,200,237,718.07 49,744,182.18  资产支持证券投资 - -  贵金属投资 - -  衍生金融资产 - -  买入返售金融资产 250,000,615.00 250,000,245.00  应收证券清算款 100,836,724.66 300,230,845.87  应收利息 280,401,188.92 53,406,306.14  应收股利 - -  应收申购款 - -  递延所得税资产 - -  其他资产 - -  资产总计 29,259,876,996.14 12,077,348,164.46  负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日  负 债:    短期借款 - -  交易性金融负债 - -  衍生金融负债 - -  卖出回购金融资产款 999,367,900.94 -  应付证券清算款 - -  应付赎回款 - -  应付管理人报酬 7,142,325.75 2,175,845.63  应付托管费 1,322,652.93 402,934.37  应付销售服务费 6,613,264.56 2,014,671.88  应付交易费用 90,123.42 970.00  应交税费 - -  应付利息 231,891.43 -  应付利润 - -  递延所得税负债 - -  其他负债 172,643.91 90,000.00  负债合计 1,014,940,802.94 4,684,421.88  所有者权益:    实收基金 28,244,936,193.20 12,072,663,742.58  未分配利润 - -  所有者权益合计 28,244,936,193.20 12,072,663,742.58  负债和所有者权益总计 29,259,876,996.14 12,077,348,164.46  注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额28,244,936,193.20份。 利润表 会计主体:汇添富现金宝货币市场基金 本报告期: 2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日  一、收入 852,263,490.88  1.利息收入 833,293,674.57  其中:存款利息收入 743,052,524.51  债券利息收入 86,422,027.54  资产支持证券利息收入 -  买入返售金融资产收入 3,819,122.52  其他利息收入 -  2.投资收益(损失以“-”填列) 18,969,816.31  其中:股票投资收益 -  基金投资收益 -  债券投资收益 18,969,816.31  资产支持证券投资收益 -  贵金属投资收益 -  衍生工具收益 -  股利收益 -  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -  5.其他收入(损失以“-”号填列) -  减:二、费用 89,716,847.37  1.管理人报酬 39,958,163.36  2.托管费 7,399,659.88  3.销售服务费 36,998,299.43  4.交易费用 -  5.利息支出 5,082,272.25  其中:卖出回购金融资产支出 5,082,272.25  6.其他费用 278,452.45  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 762,546,643.51  注:本基金合同于2013年9月12日生效,无比较式的上年度可比期间,因此利润表只列示本期数据,特此说明。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富现金宝货币市场基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 12,072,663,742.58 - 12,072,663,742.58  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 762,546,643.51 762,546,643.51  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 16,172,272,450.62 - 16,172,272,450.62  其中:1.基金申购款 157,815,120,912.47 - 157,815,120,912.47  2.基金赎回款 -141,642,848,461.85 - -141,642,848,461.85  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -762,546,643.51 -762,546,643.51  五、期末所有者权益(基金净值) 28,244,936,193.20 - 28,244,936,193.20  注:本基金于2013年9月12日成立,无比较式的上年度可比期间,因此所有者权益(基金净值)变动表只列示本期数据,特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 汇添富现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1097号文《关于核准汇添富现金宝货币市场基金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)作为发起人于2013年9月9日至2013年9月11日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60466941_B43号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年9月12日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币240,875,018.17元,折合240,875,018.17份基金份额,募集资金在募集期间未产生利息。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资目标为在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构  中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构  东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构  东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东  文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东  汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司  汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业  上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员   本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日   回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例  东方证券股份有限公司 200,000,000.00 100.00%   权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 39,958,163.36  其中:支付销售机构的客户维护费 -  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.27%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 7,399,659.88  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费  汇添富基金管理股份有限公司 36,998,299.43  合计 36,998,299.43  注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 销售服务费计提的计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国工商银行股份有限公司 321,933,779.44 370,748,986.02 - - 1,069,962,000.00 169,678.58   各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日  基金合同生效日( 2013年9月12日 )持有的基金份额 -  期初持有的基金份额 -  期间申购/买入总份额 151,437,888.76  期间因拆分变动份额 -  减:期间赎回/卖出总份额 110,000,000.00  期末持有的基金份额 41,437,888.76  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.15%  注:1.期间申购/买入总份额含红利再投。 2.基金管理人分别于2014年3月21日,2014年4月17日,2014年4月25日,2014年5月8日分别申购本基金50,000,000.00份,30,000,000.00份,40,000,000.00份和30,000,000.00份,总计申购150,000,000.00份,申购费为0,符合招募说明书规定的申购费率。基金管理人于2014年6月27日赎回本基金110,000,000.00份,赎回费为0,符合招募说明书规定的赎回费率。报告期内管理人因红利再投获得本基金1,437,888.76份。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日   持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例  汇添富资本管理有限公司 30,018,638.13 0.11% - -  上海汇添富公益基金会 12,241,041.86 0.04% - -  注:1、汇添富资本管理有限公司于2014年6月25日申购本基金30,000,000.00份,申购费为0,符合招募说明书规定的申购费率;本报告期内汇添富资本管理有限公司因红利再投获得本基金18,638.13份。 2、上海汇添富公益基金会分别于2014年3月27日、2014年6月3日申购本基金9,000,000.00份和3,119,198.12份,申购费为0,符合招募说明书规定的申购费率;本报告期内上海汇添富公益基金会因红利再投获得本基金121,843.74份。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日   期末余额 当期利息收入  中国工商银行股份有限公司 5,400,749.49 80,772.02  注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日止期间获得的利息收入为人民币37,659.85元,2014 年6月30日结算备付金余额为人民币0元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额  120227 12国开27 2014年7月4日 99.22 1,700,000 168,666,734.17  100230 10国开30 2014年7月4日 99.93 1,200,000 119,915,404.07  110413 11农发13 2014年7月4日 100.02 1,100,000 110,017,934.54  120233 12国开33 2014年7月4日 99.44 83,000 8,253,385.39  110402 11农发02 2014年7月7日 99.97 63,000 6,298,060.41  130327 13进出27 2014年7月7日 99.98 2,000,000 199,960,739.02  130322 13进出22 2014年7月7日 100.02 2,000,000 200,042,133.92  130241 13国开41 2014年7月7日 100.54 2,100,000 211,138,544.89  合计    10,246,000 1,024,292,936.41   交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 7,200,237,718.07 24.61   其中:债券 7,200,237,718.07 24.61    资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 250,000,615.00 0.85   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 21,428,400,749.49 73.23  4 其他各项资产 381,237,913.58 1.30  5 合计 29,259,876,996.14 100.00   债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 0.83   其中:买断式回购融资 -  序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 999,367,900.94 3.54   其中:买断式回购融资 - -   债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限???????? 115  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52   报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 23.98 3.54   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.21 -  2 30天(含)—60天 16.50 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.42 -  3 60天(含)—90天 16.41 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.31 -  4 90天(含)—180天 22.63 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.60 -  5 180天(含)—397天(含) 23.08 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 102.60 3.54   期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 2,373,178,731.04 8.40   其中:政策性金融债 2,373,178,731.04 8.40  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 4,827,058,987.03 17.09  6 中期票据 - -  7 其他 - -  8 合计 7,200,237,718.07 25.49  9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 719,583,436.69 2.55   期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)  1 130241 13国开41 2,100,000 211,138,544.89 0.75  2 011476001 14京投SCP001 2,000,000 201,268,494.48 0.71  3 140207 14国开07 2,000,000 200,676,585.75 0.71  4 130322 13进出22 2,000,000 200,042,133.92 0.71  5 130327 13进出27 2,000,000 199,960,739.02 0.71  6 140212 14国开12 2,000,000 199,782,557.52 0.71  7 140316 14进出16 1,950,000 193,211,612.04 0.68  8 120227 12国开27 1,700,000 168,666,734.17 0.60  9 041455003 14金隅CP001 1,500,000 151,216,653.50 0.54  10 140430 14农发30 1,500,000 149,999,654.54 0.53   “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -  报告期内偏离度的最高值 0.0655%  报告期内偏离度的最低值 -0.0028%  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0276%   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 100,836,724.66  3 应收利息 280,401,188.92  4 应收申购款 -  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 381,237,913.58  基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  651,021 43,385.60 1,535,681,006.16 5.44% 26,709,255,187.04 94.56%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 66,474,156.42 0.24%   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >=100  本基金基金经理持有本开放式基金 0~10   开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年9月12日)基金份额总额 240,875,018.17  本报告期期初基金份额总额 12,072,663,742.58  本报告期基金总申购份额 157,815,120,912.47  减:本报告期基金总赎回份额 141,642,848,461.85  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  本报告期期末基金份额总额 28,244,936,193.20  注:总申购份额含红利再投。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2014年1月23日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人2014年1月23日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人2014年1月23日公告,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。同时,陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人2014年1月23日公告,增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 5、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于2014年3月6日正式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2014年3月28日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人2014年4月10日公告,汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单独管理,齐东超先生不再管理该基金。 8、基金管理人2014年4月10日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投资基金的基金经理。同时,齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 9、基金管理人2014年4月10日公告,增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共  $汇添富现金宝货币(MF000330)$
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