好的，谢谢，我看远期的一般都不活跃，价差10% 都算少的了

我理解您说的“买卖价差”是指期权价格么？如果是指期权价格，期权比较活跃的一般没有10%差价，比较不活跃的差价就比较大（其实这种也不太适合买卖期权）。如果要同时买卖同一标的两个或多个期权，使用组合功能一般比通过买卖单个期权会获得更有利的价格。

请问，因为买卖差价一般是10%，这样买进call 和put 会增加交易成本吗

我能理解你说的意思

不过话说回来，买CALL时就应该做好打水漂的准备。我一般只对风险较高的股票使用买CALL策略（而且一般都是BULL CALL SPREAD，减少初始投入），买入数量也等于计划买入正股的数量，严格控制投入。这样的话，最大风险就是期权支出，相对于持有正股提高了一些盈亏平衡点，但风险严格受控。

是的，我觉得这是CALL买方一个风险点

我也没有这种经历。刚才查了一下，股票退市，OCC (The Option Clearing Corperation) 会将期权提前进行现金清算。具体规则是：
1) 当月到期的期权，提前至退市日清算；
2) 下月及之后到期的期权，全部提前至下月期权交割日。
这样的话，如果退市，对于CALL买方会很不利。

问个问题，GGP破产是退市重上？这种情况期权会怎么处理？

学习了

非常感谢您详细解答！