1.成交量和PCR指标
8月15日成交3075492张50ETF期权合约，其中认购期权成交1519768张，认沽期权成交1555724张，PUT-CALL比率（PCR指标）为102.37%，大于80%的历史均值，上证50指数短期预期偏弱。
2.期权杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。
从下图可以看到理论杠杆最高近60，实际杠杆最高近150。现货市场的情绪传递到期权市场后得到了放大，期权市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。
3.日内ATM隐含波动率
认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在15.5%-16.5%之间，认沽期权的在18%-24%之间。
4.日内Borrow Rate
50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡，目前在7%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。
5.上证50指数期货基差
上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡，主力合约当前贴水0.13%左右。
6.无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。8月15日当天出现了年化收益达16.55%的正向箱体套利机会，盘口瞬间可以容纳3个套利单元。
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