可以做一个vix和指数背离的指标
Vix昨天短暂跌回25以下,上涨的空间已重新出现。25涨到30有20%的空间,这个位置的 $恐慌2X做多-VelocityShares(TVIX)$ 开始具备一些对冲风险的作用了,可以择机观察。
最近几天发现 $恐慌指数(30天)(VIX)$ 用来观察市场情绪真的很有效,有助于理解市场和资金的想法。3月19日的市场低点也是VIX最高的几天,此后VIX一路下跌,对应指数一路上涨。问题来了,vix当时涨到80是2008年后最高点,待了四天。现在vix跌回25,整个市场洋溢着乐观的情绪……
恰恰相反,现在正是做多tvix的时候,指数大涨它不跌就是明证,之前vix维持在十几的时候大部分损耗是升水造成的,15块转期贴水3块,放大一倍一个月能损失40%,现在至少一年以内的合约都同步不存在升水问题,而且并不是说高位就无法盈利,如果vix维持在30以上,即使vix不涨tvix也会上去,因为它反应的是波动系数,这是一个加速度的二级指标