最近套利市场非常平静,但也有个机会

上图是标普生物LOF(161127)的套利收益统计和最近的历史估值记录。

最近的套利机会很频繁,主要原因应该是跟限购有关,当前限购每人每日只能申购300元,套利这种限购基金就必须得开拖拉机才行。

套利收益统计是从21年12月15日开始的,如果只要溢价大于0.5%就风险套,那当前计算的总套利收益有46.09%。

不过,这只基金从2021年11月15日至今累计下跌幅度有41%左右,跌幅很大,但如果你一直在套利,那又会是另一般景象。

如果持有这只基金的朋友一直在坚持套利,那在如果大幅度的下跌后居然还能赚几个点,这绝对属于套利界的奇迹,必须得感谢自己学会了套利这门高级技能。

我对这只基金的了解也不是很多,只知道标普生物LOF(161127)跟踪的是标普生物科技精选行业指数(.SPSIBI),而这只指数是美股指数,里面的成分股都是美股的创新药公司,由于创新药的风险很大,所以成分股非常分散,权重最高的也才1%左右。

看上图也能看得出来,这只指数的波动很大,心脏不好的很难承受。单日波动4、5个点非常正常,多的时候波动7、8个点也不为过。

如果单看指数的点位,当前最大跌幅62.59%,和中概有得一比,当前也回到了16年的位置。这只基金也恰好是在16年底发行的,当前又回到了1元的位置,面对这种高波动的指数, 高位不减仓,真的很容易过山车。

当前最大跌幅是62.59%,往下空间也不知道还有多大,如果算到极限跌幅是80%的话,那当前往下还能下跌46.5%,看数据还是非常恐怖的,最后一跌并不是80%-62.59%=17.41%。

由于美股最近趋势不太好,但看到这么高的溢价率又有点心动,我也就开始轻仓参与,重在体验。

我虽然相信美股的创新药行业不会死,但有中概的前车之鉴后,参与这种高波动性的基金一定要控制好仓位。套利是有底仓的,现在参与套利也就相当于是抄底+套利,自己一定要慎重而为。

我的分享仅是机会告知,但同时也会提示风险,至于适不适合自己,那就只有自己才能知道了。

$标普生物科技LOF(SZ161127)$    $易方达标普生物科技(F161127)$    $标普生物科技精选行业指数(.SPSIBI)$   

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全部评论

小鱼的储钱罐2022-06-19 23:39

161127是可以转的

风起扶摇直上九万里2022-06-18 09:38

场外转场内卖出吗?我为什么我支付宝这个基金不能转?

小鱼的储钱罐2022-05-16 22:48

外汇额度不够

lzq89192832022-05-15 21:49

溢价已消失

天王老子来了2022-05-15 16:46

没用了,溢价没了