美股基金套利:含泪血赚大几千

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嗨,大家好~我是大猪先森。

    2023年的套利机会来的如此之快,近期美股持续下跌,又给我们不少基金套利的机会。目前核心群已经持续套利了一周,主要标的为纳斯达克LOF、标普科技LOF、美国消费LOF。其中纳斯达克LOF限购100元,一拖六单日申购上限600元(目前已暂停申购)。标普科技LOF限购100元,一拖六单日申购上限600元(目前仍可申购)。美国消费LOF不限购,但由于流动性问题,正常单日申购建议1-3万为佳。

目前持续一周的申购,已经获利颇丰。纳斯达克LOF和标普科技LOF,累计循环套利单基金单日投入100*6*2=1200元,连续5天预期单户累计收益约为200-300元左右。美国消费LOF投入资金量每日1-3万元,连续5天预期单户累计收益约500-800元不等。4个拖拉机账户,一周撸个3-5千

这个收益很多人可能又要看不上了,但毕竟由于限购投入资金小,一波赚个几千还是很轻松的,每年都会出现好几波这种机会,累计一年多赚万把块不香吗?现在华宝可以一键一拖六,每天操作时间仅需10-20秒,怎么着也比搬砖赚钱快对吧?

             

美股基金的溢价套利操作和原理

盘中决策时已知数据如下

①美股基金T-2净值:此数据为T-1晚上20:00左右公布,可以在天天基金查看。

②美股对应指数T-1日的涨跌幅:美股开盘时间为:夏令时:21:30-次日凌晨4:00,冬令时:22:30-次日凌晨5:00,因此A股的开盘时间,你可以看到昨晚美股的涨跌。

③盘中溢价:盘中美股基金价格/美股基金估值-1,这个可以直接查看我们的溢价软件。其中,美股基金的估值=(T-2净值)+(T-1美股对应指数涨跌)。

④盘中美股期货涨跌:这个可以查看东方财富app,搜索小型纳指当月连续NQOOY。这个数据可以影响美股基金盘中的涨跌,毕竟此时美股已经收盘,唯一的参考就是期货。但往往白天纳指期货涨,晚上反而会跌,白天纳指期货跌,晚上反而涨,所以只能做个参考。

玩法详解

  在已知以上数据时,我们如何判断是否可以套利:

        1.看溢价:

如果此时美股LOF基金溢价超过1%,甚至达到3%-5%,那么就可能有操作的空间。

      2.看期货:

①假如此时期货+0.5%,溢价是1%,证明市场认为当晚美股可能要涨0.5%,那么此时空间为1%-0.5%=0.5%,预期套利收益0.5%,可以考虑套。但我会选择看涨套利:假设底仓1万美股基金,我此时拿出额外的1万元直接申购,这个底仓我等T+1日开盘后卖出。因为市场认为美股当晚要涨,晚上可能真的会涨,那么T+1日对应的美股基金就会高开,那么我第二天就能卖个高价。

②假如此时期货-0.5%,溢价是1%,证明市场认为当晚美股可能要跌0.5%,那么此时空间为1%-(-0.5%)=1.5%,预期套利收益1.5%,可以考虑套。但我会选择常规套利:假设底仓1万美股基金,我此时直接卖出底仓,然后拿这1万元申购基金。因为市场认为美股当晚要跌,晚上可能真的会跌,那么我当天的申购成本就会降低0.5%,同时我卖出时的溢价1%也吃到了。如果第二天卖,可能还要承担低开损失。

③假如此时期货+1%,溢价是1%,证明市场认为当晚美股可能要涨1%,那么此时空间为1%-1%=0,预期套利收益0%,没有套利空间直接放弃。

④假如此时期货0%,溢价1%,证明市场认为当晚美股不涨不跌,那么此时空间为1%-0=1%。此时我选择直接卖出底仓,申购基金。

总结一下,假如看跌看平当晚美股,选择常规套利:直接卖出底仓+申购。假如看涨当晚美股,选择看涨套利:用额外资金申购,第二天开盘卖出底仓。


回到当下,目前场内的标普科技溢价5%,我肯定是选择申购套利的,毕竟当晚美股直接涨+5%抹平溢价的概率是非常低的,每天申购100*6=600,最近美股也仍旧在底部震荡,那么每次到账浮盈都在3-5%左右,单次单基金单账户盈利20-30元。除了标普科技,纳指LOF(现已暂停申购)也是同样的情况,那么两个基金单次单账户盈利50元,4个账户单日200元。一共搞5天,就是1000元。

除此之外,还有不限购的美国消费LOF,日均溢价基本上在1%-2%,每天申购1-3万元不等,按照1万元计算,单日盈利200元,四个拖拉机账户就是800元。连续搞5天,就是4000元。而且目前美股处于低位,昨晚又大涨2%,往往高溢价预示着市场抗拒下跌,开始惜售。等这波货屯完,再吃一波净值的上涨叠加套利的收益,戴维斯双击螺旋上天简直酸爽无比。

那么4个账户连续撸5天,一周时间,预期到手5000元。香不香?当然,出于私心,我希望你们不要玩,机会都留给我,省的挤兑抢货。但毕竟写公众号,得有内容。再说大部分人还不会一拖六,毕竟懒嘛,不想学嘛,有这个时间宁愿多搬两块砖赚点血汗钱。

可是赚钱的机会都是留给有准备的人,你说呢?你们就躺,我们就赚,穷不可怕,只要年底盘算盈利的时候别眼红也就是了。

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全部讨论

大猪先森2023-01-08 16:02

石油也可以搞,看个人选择了。 石油主要原因在于,资产质量不稳定。 美股基金本身低位,也是值得配置,不是单纯为了套利而套利。

蔺公子2023-01-08 15:46

美国消费没有限购容易踩踏,还不如七个点溢价的石油安全呢

小蓝胖2023-01-08 15:43

挺好的操作。就是小白没看懂。有没有详细一点视频教程,谢谢楼主

谢志辉pu02023-01-08 15:23

咋进核心群,就想学一拖六

爱笑的蛋蛋哥2023-01-08 15:12

字太多了,不想看