双均线策略有没有用？

双均线策略有没有用？这个很难说，均线的组合可以有很多种，过去效果很好的参数组合未必以后是最好的。不妨试试看将均线参数组合动态最优后的效果如何。

对大盘指数形成两个名为lead和lag的移动平均数据列，lead是大盘指数的n天平均，lag是大盘指数的m天平均，且 n<m。若 lead>lag 则一直全额持有股票。反之，当lead从大于lag转变为小于lag时（n天均线下穿m天均线），下一交易日开盘后卖出所有股票（停牌的除外）。只要lead<lag，则一直不买入任何股票，全部持有现金。

尝试用动态的历史数据把n和m所有的组合全部过滤一遍（假设n=0…200，m=0…200）。用夏普比率（之前计算过，注意，此处的无风险利率用同期大盘年化收益率替代）最高的n和m组合作为计算当期最优的lead和lag的参数。

$上证指数(SH000001)$ 

标普500指数

日经225指数

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