2020年5月收益统计

一、A股收益9.27%,2020年度收益18.43

在创业板表现一般的时候居然能大幅增长,算是弥补了上月的落后。目前创业板的估值不低,相信现在很多人都学会看估值百分位,所以估计指数很难再像以前一样炒到天上去。不过这样也好,说不定不再有大起大落的波动,变得像美国一样平缓向上。

所以可能像长赢计划这样的策略会逐渐表现平庸,毕竟靠beta是挣不了大钱的,长期来看指数的sharpe ratio也就是0.5左右


二、IB收益6.80%,2020年度收益-17.23%

很大程度上是被香港市场拖累了,$恒生指数(HKHSI)$ 今年收益-18%,个中原因大家都知道,不必说也不能说,只是中国有句古话叫做“和气生财”,看来是做不到咯。

三、家庭可投资金融净资产

四、IB账户风险指标

1.杠杆率: 保持在200%的仓位,不能太激进但也不能太保守

2.持股集中度

第一持仓其实没变,只是占比下降了

3.组合风险

上图的最低点是2019年12月底,很有趣,因为后面发生了巨大的回撤,当然病毒可算作黑天鹅,无法预测。原因是12月底时持仓总数是75,显然是分散化降低了组合的整体风险。但是没能逃过尾部风险,这个课题可能以后要研究研究,如何改进。

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墨尔本大毛06-01 10:56

发现5月份A股的收益数据有误,可能是券商周末清算导致的,不过我未能仔细核对,疏忽了,抱歉。正确收益率应是9.27%