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回复@lapore: 期权卖方靠仓位控制和/或加保护防止大回撤。一般大回撤发生在标的突然剧烈波动的时候,波动前的低隐波环境下,仓位应该是控制的很低甚至空仓,波动来了之后,隐波暴涨,反而是期权卖方的好机会。
当然也有例外,比如17年底18年初港股大涨,国企指数从低位几乎无回撤的涨了30%,然而隐波却上升很少。大涨之前如果严格按纪律轻仓,卖方是不会回撤很大的,但是由于隐波也没涨多少,卖方也没机会加仓。//@lapore:回复@炒股基本靠蒙:出个黑天鹅不会一夜回到解放前吗?
引用:
2021-01-20 16:49
去年9-12月做了几十笔美股期权卖跨,都是做空波动率为目的开仓,delta在0.1-0.2之间,大部分是0.14-0.17,竟然只有一单GLD的卖跨小亏,其余全部盈利。
但是回头看,很多卖跨开仓的性价比较低,比如低价股、流动性差的个股,这些正股上的期权卖跨对账户整体的盈利贡献很少,虽然积少成多也后的...

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炒股基本靠蒙2021-01-21 17:19

有几次就够了啊,两三次就够了

天田口2021-01-20 23:07

等大波,一年也没有几次机会吧