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$蛋卷安睡二八平衡(CSI003)$ $蛋卷斗牛创业板(CSI002)$$蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)$
斗牛系列=100%趋势收益+100%(波动收益-波动损耗)*频率
二八安睡=20%趋势收益+5%(波动收益-波动损耗)*频率
根据2006年1月1日回测至今,斗牛涨了34倍,安睡涨了2.3倍。
无论哪种方式,赚的实际上是趋势性上涨的钱
如果回测(若干年)数据主要权益指数没有发生趋势性上升,那么这两种方法都歇菜,彼此收益率都将降低。
如果出现只有波动,无趋势性的行情(如美国1966-1982之间16年大盘整),斗牛系列歇菜,而安睡系列大赚其钱。



所以,如果你预测未来的指数有趋势性行情(无论趋势向上还是向下),则斗牛系列适合你,如果你预测未来指数会陷入长期盘整,则安睡系列适合你。

注1:趋势和波动都是套在一定的时间和交易频率内定义的,在某个小级别时间频率内的趋势,在一个大的级别时间频率内就仅仅是波动的一侧而已。
我们看到无论斗牛或者安睡,大概率是半个月到一个月交易一次,更精细点,如果我们要选择安睡系列,则最好满足这么一个条件:指数长期盘整,但在这个级别范围内(一个月),如果预期指数会有明显波动。除此之外,斗牛系列可能更加合适。
注2:未来斗牛还是安睡系列,都比95%的股民朋友们自己操作要好,特别是对理财,定投的朋友们,在这里严重安利。@不明真相的群众

全部讨论

身没动心已远2016-08-03 17:03

那如果是从1989年末开始,用这两个策略来回测日经225指数,到今天会是个什么情况?@hjchan

高天上流云2016-06-12 16:00

赌场守望者2016-06-08 18:48

把费用体现出来吧,谢谢。

不明真相的群众2016-06-08 18:39

有道理

我是自愿来上班的2016-06-08 18:33

老板,提个建议,为啥你们家申购转换的摩擦费用是不从收益里扣掉呢,这似乎不太科学啊

不明真相的群众2016-06-08 18:28

不是的,安睡系列永远持有20%的股基。

linan2016-06-08 18:25

注2:未来斗牛还是安睡系列,都比95%的股民朋友们自己操作要好,特别是对理财,定投的朋友们,在这里严重安利。

Danielz2016-06-08 18:23

向下为什么斗牛合适?向下行情两个都是债基了吧。

不明真相的群众2016-06-08 18:18

安睡系列交易次数很少,一年一次左右。