最近小伙伴们问的比较多的是我们的交易体系的问题，每个人的交易体系是可以不同的但确实应该建立自己的相对固定的交易体系。这样在具体交易的时候基于交易体系确定交易策略是交易，尽可能严格执行。比较重要的是，执行唯一的交易策略是提高胜率的可行方法。我们可以分享我们的交易体系和方法，只是供参考一种方法和思路。
我们在做了基础研究之后确定投资标的，研究的目的只决定三个方面：1. 是否投资；2. 投资额上限；3. 安全边际。 剩下的都是交给交易体系去完成的，过程中不会受利好利空影响情绪和判断，一切只按照交易策略，交易数据去做。交易体系可以带给你获胜的概率，只要是赢面大的情况下日积月累就会有很好的收益。
在我们交易体系中首要的是仓位控制，之后才是买卖点。仓位控制是能够在赢面大的情况下获胜的先决条件，这是必需要严格执行的。
仓位控制： 每只标的设定投资额上限，假设为100；
买入：箱底只能买不超过30%；突破箱顶加30%；快升阶段加满仓（上升斜率超过45度）；特别强调箱体内资金不超过个股配资30%仓位，这样可以使资金达到最大使用效率（相当于可以给自己加杠杆）；同时建议底仓的30%也要分三笔买。
卖出：跌破箱顶将加仓部分含利润减仓；跌破箱底减或至观察仓；
确认箱体内运动的，底仓不要动，可以用一半到四分之一做T降低持仓成本；突破箱顶高位横盘选择方向的，可以用四分之一做T。前提都是不失应有仓位。
这里有个难点，即跌破箱底之后减仓甚至减至观察仓位后会有两种情况：
一是股价继续下跌后出现新低支撑，这时候可以买回来。这种情况下相同仓位但是成本肯定是降低的；看一下三一重工的案例：
可以说每一次箱底不能按照交易策略减仓都可能导致更深的回撤，但是到下一个箱底附近回补则是可以降低持仓成本，减少亏损的。当然对于箱底是否买回也需要参考标的的情况，此处也不可教条。
二是在跌破箱底后过几天回升至箱底之上，这时候买回来对大部分人来说是非常难的。这也是交易体系的一部分，即确认回升至箱底之上买回来。这时候会出现低卖高买的情况，我们将之成为交易成本。这个成本是你防止继续下跌甚至被套死再也不能回本的必要成本，这个规则是唯一的必须执行的。可能大多数情况下躺平会再回来，但是十次里面有一两次失败，那个损失是回不来的难以弥补的。这里用爱康科技举例：
12.24周五彻底跌破当时的4.79元箱底，这时候是需要减仓的，我们当天减仓的价位是4.40元；但是到12.29回升到前箱底，这时候需要将仓位补回。我们是在4.75左右买回了部分的，跟踪我们相关交易的都是看过这个过程的。这个将近8%的差异就是交易成本，因为我们为了避免出现我们不能认知或者不能判定的情况导致之后股价一路下跌（参考上面三一重工第一个箱底之后的情况）被套死。每一个标的我们既然做了研究决定投资那都是有初心的，如果不是基本面发生更本性的变化都是需要持仓的。买回是为了将来获利，因为你相信。就比如爱康科技，我们认为22年可以涨至8～9元，因此现在回补还是低位，前提是有了支撑。
也可以参考2018年10/17的康美药业，执行纪律就不会有灭顶之灾。康美药业那天是跑得出来的，甚至是第二天也跑得出来。但当时大部分股民都不知道发生了什么事情，这种情况出现一次将是终身的疤痕。
写到这里大家可能要问这个箱体是什么？我们一直试图用最简单的方法将复杂问题简单化，这是一个通达信的免费指标XT箱体。股票箱体买卖法具体操作：将股价波动的高点连成直线，为压力线,将股价波动的低点连成直线，为支撑线。压力线相当于股票箱体的顶。支撑线也就相当于股票箱体的底，当股价上升到压力线时，投资者就卖出股票，而当股价下跌到支撑线时，投资者进行相应的补进。我们多年来就是用这个指标作为基础指标用于对交易策略的执行，不过需要注意的是这个箱顶和箱底是会变动的，只有每天跟踪的才能注意这个变化。只要即时的根据这个箱体数据去执行就好，每周复盘就可以做到。
买卖点：
根据三三原则，即股价连续三天在箱顶/箱底之上或之下；单日股价突破或者跌破箱顶箱底超过3%作为买入或者卖出标准。以上图示，买底仓在箱底买；突破箱顶加仓并持股；到跌破箱顶将加仓部分减仓；跌破箱底需要减仓至观察仓。这个方法很好用。
关于箱底买入以及箱顶突破买入法有三个免费指标可以用，CCI，LWR，VOL。我们称之为我们的三板斧，加上看趋势的OBV，EMV，RSI指标（免费）。放在一起是不是我这个CLOVER呢哈哈！这里举例说明一下：
图中所示的10/14这天CLV三指标共振，出现三板斧。就是箱底的买入点，之后的收益可观。
交易策略：
不是突破状态的（突破箱顶）只能是底仓或者观察仓，底仓还得分成三份根据情况买入。主要资金需要集中在突破形态的标的上面，不要跟下跌趋势的标的哪怕是下跌趋势的好标的耗时间。有价值的股不代表不会有大的回撤，这种情况其实很常见，三一重工就是案例。另外有一条就是20日线下不轻易补仓，可以持有底仓。只有进入升势才能加仓；或只有落入我们确定的安全估值才可以建仓，在价值股跌入安全边际的时候跌稳了考虑建仓，按照以上的买卖点把握。在安全估值价位之下建仓只要能够看到箱底就可以，以中远海控为例：
跟踪过我们中远海控帖子的小伙伴都知道我们是在11.27周评发帖说明我们那周开始做第二轮买入，这其中的原因就是指标是配合的，但更重要的是在有箱底的情况下我们认为是在安全估值所以这时候是可以建仓的。当然建仓也是按照多笔买入的方法，在箱体内我们是用部分仓位做T降低成本的。如果持续跟踪我们每周周评，则可以体会这样的方法。
总结一下，仓位控制和买卖点是交易体系内容，根据交易体系来确定交易策略的具体内容。更重要的是执行，严格执行！ 今天只能够通过文字来总结一个大概，并非严谨的文案。对于这个交易系统需要大量的跟踪实践才能体会到，同时我们根据均线或者指标都是判断一个概率或者趋势。必须明白我们是不能够左右股价明天怎么走的，股价走出来了才有均线和指标数据。但是根据均线和指标数据去形成我们都交易体系和交易策略，一定是可以有更大的赢的概率的。因此也说明没有包赚不赔的交易体系，关键是靠大概率的赢面去日积月累。
这篇长文献给一直陪伴我的小伙伴，希望能对你们有用。
$中远海控(SH601919)$ $爱康科技(SZ002610)$ $三一重工(SH600031)$