干货教程:可转债如何网格交易?

发布于: 修改于: 雪球转发:20回复:46喜欢:311

本文长度为 1374 字,预计阅读时间 4.1 分钟

文丨启四

本篇文章为可转债网格实操教学。

一、前言

熊市中如果既不想错过市场大跌后大盘上涨的机会,又想避免大盘继续下跌造成的损失,有两种操作方式可以参考:

1)配置下跌有限,未来上涨空间大的可转债,如待下修转债、三低转债,风险更低,收益期望更高;

2)利用可转债下跌有限这一特点做网格交易。

二、教学

今天重点介绍一下,怎么使用自动交易软件做可转债的自动网格交易。

根据上文中我们的筛选规则,这里我们先以海亮转债来举例:

1、先看一下海亮转债的波段区间

海亮转债历史数据

可以看出海亮转债的波动区间在 103 ~ 125 元之间,波动较大,当前的溢价率也还不错。

目前价位在 110.799 元(历史数据),并不是本轮波段的低点。

参考上次最低点 103 元,我们就简单的把低点定为 103 元,高点定为 125 元。

2、设计一个合理的网格

1)高低点区间:103 ~ 125

2)分 11 格,等比网格公比为:

3)每格的计算公式为:本格价格 = 下一格价格 × 1.0195

4)本轮中轴位置是 113.442

3、使用说明

1)本文以每格 1 手(10 张)为例,实际投资金额按比例增减

2)因为从下到上的网格公比是1.0195,所以从上到下的公比就是1/1.0195=0.981,那么网格间距就是1-0.981=1.9%,如果设置回落0.5%,则涨跌区间为:1.9%+0.5%=2.4%

3)初次建仓,建议在中轴价格以下,可根据当前价格对应的持仓数量,一次性买入

4、自动网格交易的设置方法

1)必须有支持自动网格功能的证券账户

等价格到达中轴附近时,根据当前交易价格,以及准备投入的资金量,对照上面的网格表,计算出应持有的底仓数量,手动买入底仓股份。

检查一下网格表,假设当前价格为 110.799,则应该向上取价格,对应当前 111.272 的价格,应该持有 70 股,所以先手动买入 70 股。

以下条件单的创立过程,仅仅是举例,切不可完全照抄。条件单设置错误,可能会导致较大的资产损失,只能由实际操作者自己承担。

2)登录华宝智投——点击「智投」——条件单——新建条件单——网格交易

3)开始操作

选择股票/基金:

输入代码 128081;

触发条件:

价格区间:103 ~ 124.942;触发基准价:113.442;

涨跌类型:按百分比;

上涨...卖出:+2.4%,回落卖出

回落...卖出:-0.5%

下跌...买入:-2.4%,拐点买入

反弹...买入:+0.5%

委托设置:

限价委托;

买入价格:即时卖二价;

卖出价格:即时买二价;

委托股数:每笔委托:10;

倍数委托

截止日期:

长期有效

提交创建:

确认提交

4)简单说明

以上参数,如果不懂原理,可以先这样用,以后熟悉之后再自行修改。

5)图片示例


三、提醒

1、本文采用的海亮转债价格数据已经过期,不能直接套用;

2、本文为基础教学,不懂的同学可以先模仿起来,熟练后再使用其它高阶参数;

3、做网格交易,证券账户必须支持智能网格交易功能且费率足够低。

4、初学者建议收藏,并逐字逐句仔细看。

全文完。记得点赞+关注!


推荐阅读:

干货教程:如何判断转债当前估值,是否可以入场抄底?

聚合转债,抢到大肉了,4000+到手!

启四:分享一个我抓可转债数据的网站

暴涨42%!手把手教你妖债的新选法!

暴涨30%!3只妖债全部命中,再来3只!

如何挑选适合的转债,做网格交易?

这只转债太适合做网格了,自动收割利润!

3天吃肉13%!明天准备入手中交REIT

洪涛转债,强赎的概率有多大?

岭南转债,大概率要强赎,明天会大涨吗?

搜特转债,有风险?怎么办?

正邦转债,快跌破100了,抄底吗?

万孚转债,也想强赎?有机会吗?

大业转债,近期很可能下修,已经开始涨了

天地转债上市,有妖债潜力!

发现一只宝贝指数,抄作业了!

@今日话题 #可转债#                    #雪球星计划#                                

$科华转债(SZ128124)$       $卡倍转债(SZ123134)$      $盘龙转债(SZ127057)$    

精彩讨论

盈亏同源大热必死2022-05-06 08:48

做网格交易,证券账户必须支持智能网格交易功能且费率足够低是多少呢?多少算是足够低?有没有交易延迟  滑点呢?

全部讨论

期待ddv2022-05-20 22:38

谢谢老师

锦玉良辰2022-05-13 17:23

没弄懂那1.0195怎么来的呀?

启四-可转债2022-05-10 20:14

自动的

三言二拍322022-05-10 20:13

基准价需要自己改吗? 比方第一次触发卖是115,下一次触发买会以115为基准,是否要立马进行手动修改?

龙行天下20242022-05-09 06:19

学起来👍

活力中国2022-05-08 12:14

没看懂,不过我已经收藏了。慢慢研究一下哈。

Gxz2w82022-05-06 23:35

这个绝招大家都会了会不会失灵?

启四-可转债2022-05-06 08:54

华宝智投的条件单据我所知是所有券商最好用的,可转债上海百万分之5、可转债深圳十万分之8,起点均0.5元。

盈亏同源大热必死2022-05-06 08:48

做网格交易,证券账户必须支持智能网格交易功能且费率足够低是多少呢?多少算是足够低?有没有交易延迟  滑点呢?

启四-可转债2022-05-05 22:58

等比公式,两数之间的公比