干货教程:可转债如何网格交易?

本文长度为 1374 字,预计阅读时间 4.1 分钟

文丨启四

本篇文章为可转债网格实操教学。

一、前言

熊市中如果既不想错过市场大跌后大盘上涨的机会,又想避免大盘继续下跌造成的损失,有两种操作方式可以参考:

1)配置下跌有限,未来上涨空间大的可转债,如待下修转债、三低转债,风险更低,收益期望更高;

2)利用可转债下跌有限这一特点做网格交易。

二、教学

今天重点介绍一下,怎么使用自动交易软件做可转债的自动网格交易。

根据上文中我们的筛选规则,这里我们先以海亮转债来举例:

1、先看一下海亮转债的波段区间

海亮转债历史数据

可以看出海亮转债的波动区间在 103 ~ 125 元之间,波动较大,当前的溢价率也还不错。

目前价位在 110.799 元(历史数据),并不是本轮波段的低点。

参考上次最低点 103 元,我们就简单的把低点定为 103 元,高点定为 125 元。

2、设计一个合理的网格

1)高低点区间:103 ~ 125

2)分 11 格,等比网格公比为:

3)每格的计算公式为:本格价格 = 下一格价格 × 1.0195

4)本轮中轴位置是 113.442

3、使用说明

1)本文以每格 1 手(10 张)为例,实际投资金额按比例增减

2)因为从下到上的网格公比是1.0195,所以从上到下的公比就是1/1.0195=0.981,那么网格间距就是1-0.981=1.9%,如果设置回落0.5%,则涨跌区间为:1.9%+0.5%=2.4%

3)初次建仓,建议在中轴价格以下,可根据当前价格对应的持仓数量,一次性买入

4、自动网格交易的设置方法

1)必须有支持自动网格功能的证券账户

等价格到达中轴附近时,根据当前交易价格,以及准备投入的资金量,对照上面的网格表,计算出应持有的底仓数量,手动买入底仓股份。

检查一下网格表,假设当前价格为 110.799,则应该向上取价格,对应当前 111.272 的价格,应该持有 70 股,所以先手动买入 70 股。

以下条件单的创立过程,仅仅是举例,切不可完全照抄。条件单设置错误,可能会导致较大的资产损失,只能由实际操作者自己承担。

2)登录华宝智投——点击「智投」——条件单——新建条件单——网格交易

3)开始操作

选择股票/基金:

输入代码 128081;

触发条件:

价格区间:103 ~ 124.942;触发基准价:113.442;

涨跌类型:按百分比;

上涨...卖出:+2.4%,回落卖出

回落...卖出:-0.5%

下跌...买入:-2.4%,拐点买入

反弹...买入:+0.5%

委托设置:

限价委托;

买入价格:即时卖二价;

卖出价格:即时买二价;

委托股数:每笔委托:10;

倍数委托

截止日期:

长期有效

提交创建:

确认提交

4)简单说明

以上参数,如果不懂原理,可以先这样用,以后熟悉之后再自行修改。

5)图片示例


三、提醒

1、本文采用的海亮转债价格数据已经过期,不能直接套用;

2、本文为基础教学,不懂的同学可以先模仿起来,熟练后再使用其它高阶参数;

3、做网格交易,证券账户必须支持智能网格交易功能且费率足够低。

4、初学者建议收藏,并逐字逐句仔细看。

全文完。记得点赞+关注!


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全部评论

启四-可转债2022-12-09 22:19

最好百度一下,比我讲的更清楚

婁方兴2022-12-09 20:30

老师,请问一下,即时卖三价跟即时卖一价,能不能科普一下,不太理解,挂单10元卖出,委托挂即时卖三价的单,那是不是10.01元,10.02元,10.03元,都可以卖出的啊,望解答一下,谢谢!

阳光飞舞6962022-10-24 11:54

谢谢老师指导!

启四-可转债2022-09-28 09:04

价格波动快的时候,现价不容易成交

阳光飞舞6962022-09-28 08:50

老师:上午好!请教一个问题?为啥不是即时现价而是买卖二价呢?