请问:成交额是怎么看?每天都在变化啊?
#雪球星计划# 大家好,我是启四,长期分享套利机会。
最近一段时间,相信持有股票和基金(尤其是中概互联)的小伙伴已经跌的怀疑人生了,而我们转债党应该也体会到了转债的抗跌性。
大跌期间有两个办法可以应对:
“
1、博弈下修转债
2、单吊一只转债做网格
”
我已经介绍过很多次了,具体的选债方法和选债逻辑看这篇文章:大跌,怎么办?我推荐这么做!
网格交易,相信转债老手们都已经很熟悉了,简单说就是 4 个字:「低买高卖」,下面这张图就很形象,在一个区间内,涨了就卖,跌了就买。
网格交易盈利的条件有几点:
1、区间设置必须合理,不能跌穿阻力位(会被套牢);
2、波动足够大(盈利的来源);
3、交易费率要低。
转债完美符合这几点要求,由于有纯债价值兜底,转债很难跌破 80 元,历史上债价最低的转债——亚药转债,最低也没跌破 60 元。
关于网格交易的使用和设计,我之前有整理。
今晚要说的不是这个,而是很多人最头疼的——找合适的网格标的。
“
首先要说明:今晚说的这种方法,我刚刚实验出来,还不是很成熟,主要目的是和大家交流探讨,非教程贴。
”
我是这么思考的:网格标的波动一定要大,波动来源于哪里?来源于正股,正股波动大,转债肯定波动也大。
于是我在集思录,用正股波动率从小到大排序了一下,果然选出来一堆银行转债,众所周知,银行股是千年王八万年龟,平常不怎么动,波动自然很小。
正股波动率小
那么再用这个指标从大到小排序一下:
正股波动率大
这些转债打眼一看,就有不少妖债,我们挑几个看看波动怎么样:
可以看到,波动率都不错。
但是光有波动率还不行,这 5 只转债中锦浪转债一整天的差价只有 3 元,富瀚转债只有 2 元。因为有手续费的存在,网格不能设计的太小,所以差价小,利润就小。
想要差价足够大还要看一个指标:成交额。一般来说成交额越大振幅越大。
上面这两只转债的成交额都不足 1 亿元,因此振幅较小。
最后就是价格了,因为转债下跌有限,底部我们暂时设定 80 元,那么顶部就不能设置的太高,否则资金压力会很大并且风险也会增加,价格最好小于 150 元。
综上,单吊一只转债做网格,我们主要看 3 个指标:
1、正股波动率,要足够大,最好大于 60%;
2、成交额,要足够大,至少大于 1 亿;
3、价格,要足够低,最好小于 150 元。
按照这个思路,目前符合条件的转债有:
思特转债、天合转债、首华转债、盛虹转债、万兴转债、湖广转债、佳力转债
全文完。欢迎一起交流~
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