券商自营招聘量化投资经理和IT工程师

一、招聘职位(多因子、择时和期权方向)

1、量化研究员

2、量化投资经理

3、IT工程师

4、算法工程师

说明

以上岗位均包括多因子、择时和期权3个方向,其中择时包括CTA以及股票,股指期货等任意品种的择时,部门拥有投资国内外:股票、股指期货、商品期货、期权、外汇等品种的权限。

二、岗位职责

1、量化研究员(实习生和正式员工皆可,实习生有留用机会)

a. 多因子策略,择时策略(含CTA),期权策略研究(任选其一);

b. 在项目组组长的带领下,利用公司提供的平台和资源,完成新策略的研究。

2、量化投资经理(多因子、择时和期权方向,任选其一)

a. 负责部门资金的投资运作;

b. 负责部门量化策略的研究;

c. 定期向投资总监汇报策略研究情况和资金运作情况。

3、IT工程师

负责部门股票,期货,期权等交易系统的开发、优化等工作(股票,期货,期权等方向可任选其一)。

4、算法工程师

负责部门股票,期货,期权等品种的交易策略的研究、优化等工作,和策略团队、IT团队合作,通过建模有效降低10亿级以上资金的冲击成本(股票,期货,期权等方向可任选其一)。

三、岗位要求

1、ACM,奥赛,高中数学、物理等基础学科竞赛获奖者优先(目前团队大多数人有竞赛经历,海外背景居多),实习生和正式员工原则上要求为国内外名校硕士以上学历,特别优秀者可放宽为本科学历。

2、对时间序列分析,机器学习等有深刻的理解,掌握常用的统计知识。

3、精通编程,编程语言至少擅长一种,包括但不限于python,matlab,c++,r等等。

4、量化研究员不要求有工作经验,量化投资经理要求至少工作2年以上,有操作实盘资金的经验。

5、IT工程师要求有成熟的项目经验,精通c/c++/python等至少一门语言,有量化交易系统开发经验者优先,该岗位可参与负责项目的业绩提成。

6、算法工程师要求精通建模,至少熟悉一门编程语言,有相关工作经验者优先,该岗位可参与负责项目的业绩提成。

加分项

精通tensorflow,pytorch等深度学习框架。

四、其他说明

1、部门为事业部性质,自负盈亏,因此希望投递者慎重考虑,但是部门提成比例较高(高于国内大多私募基金),可对标国外自营对冲基金,收入构成为基本薪水+提成。

2、部门目前已经有19人(包括it),多因子,择时,cta,期权都有项目组,IT工程师和算法工程师相对其他团队的特点为:除了基本薪水以外,可以和投资经理一样,参与负责项目的业绩提成。

3、部门目前自营资金内外盘相加大概30亿+,均为量化投资,拥有投顾资格,即将专门成立子部门发行产品,管理规模会进一步扩大。

4、部门工作地点在上海。

5、基本薪水面议,原则上可根据候选人之前的工资水平上浮一定比例,提成机制根据业内已知信息应该处于top水平,欢迎有志于量化投资的小伙伴积极申请~

投递邮箱

hr_quant@163.com

简历投递说明

姓名+应聘岗位+工作年限+Tushare推荐

截止日期:2019/12/31

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全部评论

化了了09-26 04:08

岗位要求写详细点,带上月薪,你们不知道雪球上都是大牛或神人吗,大神们都是动个手指就几千万上下,幼儿园玩的东西别发错地方了.