大家好，之前有发布过一篇关于银行螺丝钉定投 CSI666 收益率的疑问, 主要是关于总收益是8-9% 与蛋卷上显示收益是27-28% 区别较大这个问题。
前文请看链接：
这个问题得到钉大与蛋卷基金的积极回复，大意是没有否认 8-9% 这样一个总收益，同时解释了 27-28% 这个收益的计算方式，其计算方式是Modified Dietz,具体算法如下：
同时，有不少球友找我要回测的excel数据，我今天整理了一下，并且与沪深300做了个定投比较。 这里把比较结果呈现出来，和大家共同研究共同学习。
先上图：
1. 螺丝钉组合不定额投资下的定投收益
这里的收益就是实际投了多少钱，实际赚了多少钱。
最高收益是 2018-1-23， 收益率 29.7%
最低收益是 2018-10-16， 收益率 -8%
截至 2019-11-26 日 9.1% （为什么和前文给出的8.6%不符合呢？ 因为 11-26 日之后跌了点）。
2. 相同不定额投资下的-沪深300定投收益：
相同不定额投资下是什么意思呢，就是螺丝钉组合投多少，沪深300就投多少，也是一样的指数越跌越投。
最高收益是 2018-1-23， 收益率 29.1%
最低收益是 2019-1-2， 收益率 -11%
截至 2019-11-26 日 11.8 %
3. 定额-沪深300定投收益：
每笔都固定投资13248，投上121期，刚好总投资与前面两种相当。
最高收益是 2018-1-23， 收益率 25.7%
最低收益是 2019-1-2， 收益率 -13%
截至 2019-11-26 日 9.3 %
4. 三图合一
从图上的表现来看，可以得出几个看法：
1. 从定投开始到目前为止 （依然在慢熊，牛市未开启），螺丝钉组合在行情好的时候，能够有较好的收益。
如在 2018-1-23 日的时候，对比其他两种情况，分别是： 29.7%, 29.1% 25.7%。
备注： 在2019年初3月份的小阳春表现更好。
2. 在钻石底超跌部分，更抗跌，分别是 -8%， -11% -13%。
在当前位置 （2018-11-27 日）， 取得的成绩分别是 9.1%, 11.8% 9.3%，为什么没有跑过不定额沪深300定投？ 指数在某个阶段跑不过沪深300是可以理解的，但是在行情起来的两个点，如2018-1-23和2019-3月， 其实是跑过了沪深300的。 那么，顺理成章得推算，在将来真正大行情起来的时候，螺丝钉组合也是有较大概率跑过沪深300的。
以上是优点。
说一下缺点：
再来看这个比较图：
缺点就是。。。没有明显拉开距离呀。 哎~
个人前后跟投了一个月左右，跟投的原因一方面是认同越跌越投的理念，另一方面是认为27%这个数字有说服力。 那就是有理有据，就跟投了。
但是研究之后发现数据和我想象中的不一样，这就让我陷入了深深的思考中了~
以上结论所依据的数据来源：
1. 螺丝钉数据的历次投资记录： 从蛋卷网公开数据获取
2. 基金净值数据： 从天天基金开放接口获取，如：
http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx?type=lsjz&code=050002&page=1&per=20&sdate=&edate=
基础数据和回测数据都做成了 excel , 方便有需要的球友使用：
链接: 网页链接 提取码: t1n6
简单说下 excel 有两个, 分别是：
1. csi666_基础数据.xlsx 里 分别是 组合购买历史和基金累计净值。这个都是字面意思很好理解。
2. csi666_回测数据.xlsx
2.1 按照日期排序回测, 如图所示
2015年12月31日买了4种，分别的购买金额，购买份额，目前市值。
2.2 按照代码排序回测，图如所示
310398 这个基金，分别购买了多少次，各次份额是多少，目前市值是多少，收益率是多少。
2.3 投入曲线，如图所示，越跌越买的购买曲线
2.4 螺丝钉组合不定额投资下的定投收益
随着时间的累计，计算总共投入了多少，当时市值多少，收益率多少
2.5 与上一个一样，投入同样份额的金钱，标的不使用组合，而是换成沪深300，看看收益如何
2.6 定额-沪深300定投收益，无论涨跌，投入都一样地进行定投沪深300，看收益率如何。
2.7 横向比较。 对三种定投方式进行横向比较。
以上就是相关数据。
注： 沪深300回测采用的基金是华夏沪深300ETF(510330)，基金本身对指数跟踪不可避免的失真也会对本测试产生一定的影响。
如果数据源有问题，或者回测结果不正确，请及时指出，以免误导他人。
谢谢。
应 @惊鸿一瞥za7 要求，加上了 irr，如图所示。其中次方取的是30. 原因是历时4年，总共121条，算下来一年平均是30次。 也不知道取30是否合理。
