美元资产的有效前沿

$四海杨帆(ZH1393705)$ 

有效前沿覆盖到1999年,从而覆盖了两次极端熊市,如果从2000年以后,纳斯达克是无比牛逼的存在。

基金包含长期国债、中期国债、标普500、小盘价值、纳斯达克。为了时间覆盖,测试选择了共同基金,实际投资我会选择ETF。

拉长了时间看,纳斯达克的收益能力依然恐怖,但是小盘价值更加强悍。未来,由于美股的大盘股集中于纳斯达克,纳斯达克将与标普500高度相关,这正是我做了更多测试以后,选择了小盘价值作为加强的原因。

假设组合(长债40%、标普500 30%、小盘价值 30%)并不在有效前沿上,但是相距不远。随着覆盖时间的变动,有效前沿也是变的,好的组合应该在各种时间段都在有效前沿附近。

这个组合,我很满意。它的收益比标普500高,波动比国债竟然还低,不能要求再多。

我投资美元资产,大致10%的收益、10%的风险就可以了,让我们一起努力。

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全部评论

Chivalri 10-17 23:21

“大致10%的收益、10%的风险”怎么理解呢,做到夏普比率小于1么

乐金经 10-14 11:23

【解读】生活最终还是对美国下手了
https://mp.weixin.qq.com/s/vb1ryrIu3GlezJz1sk7E0A

苏北农民 10-12 13:04

加油