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提醒一下沉迷量化的朋友,最好是对不同证监会分类行业逐一推演组合策略。 正常的对冲基金需要至少20种策略组合。
引用:
2016-05-08 19:48
@江涛 @雪球工程师1号 @不明真相的群众
这是周五与望京88团队分享的那个成交量因子策略,当时出了点问题,回来发现择时算法的基准选了创业板指数,而2006年时还没有创业板指数。。。。。。
修改之后回测结果如下:
回测时段:2006年1月4日~2016年5月8日
基准指数:沪深300
回...

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刘轶南_教师_珠海2016-05-09 20:09

不知道证监会行业有几个?

策略不是大白菜还是金丹啊?[呵呵傻逼]

小锷2016-05-09 20:00

过亿就需要20个策略?这个是瞎掰吧,当策略是大白菜呢,随便就弄一个?

Anbit2016-05-09 17:38

一个亿就需要20个策略,也太小看趋势系统的承受能力了

刘轶南_教师_珠海2016-05-09 17:19

我说的也是。

量化钢铁侠2016-05-09 17:14

我说的是实盘同时使用的策略。

价值趋势技术派2016-05-09 17:11

保留意见

刘轶南_教师_珠海2016-05-09 17:08

备而不用和用到几个有关系吗?
还是你觉得两三个策略可以包打天下?
不知道你做过多大的量化,我只知道过亿就必须至少20-25个策略。