今天又是一篇教大家写代码的文章，不过不用担心，这个系列的代码量都不会很多，争取控制在20行以内（主要是太长的我也不会，狗头）。
好了，进入正题。如何用12行代码获取到所有可转债的历史数据呢？
老实说，我之前为了拿到可转债的历史数据可以说是翻遍了全网，居然都没有看到一个讲具体操作的，也罢，求人不如求己，就自己来吧。
1、分析过程
编写代码首先要理清楚思路。获取可转债历史数据其实可以分为以下几个步骤，这里又要安利一波优矿，每个步骤都有对应的api可以直接拿来用。
1，获取历史上的每个交易日；
cal=DataAPI.TradeCalGet(exchangeCD=u"XSHG",beginDate=start_date,endDate=end_date,isOpen=u"1",field=u"calendarDate",pandas="1")['calendarDate']
2，获取每个交易日的可转债指数组成，也就是每个可转债的名称；
bond=DataAPI.IdxConsGet(ticker=u"000832",intoDate=date,field=u"",pandas="1")['consID']
3，根据可转债名称获得对应的信息。
cb=DataAPI.MktConsBondPerfGet(beginDate=date,endDate=date,secID=tmp_ID,tickerBond=u"",tickerEqu=u"",field=u"",pandas="1")
然后把这三部分组合起来就好了，是不是很简单。
2、上代码
为了方便大家学习，还是把完整代码列出来，其实写出来一共也就12行，我已经写了注释，很简单易懂。
import pandas as pd# 引入pandas包def get_bond(date):# 获取某日可转债指数000832所有成分 bond=DataAPI.IdxConsGet(ticker=u"000832",intoDate=date,field=u"",pandas="1")['consID'] tmp_ID=list(bond.values) cb=DataAPI.MktConsBondPerfGet(beginDate=date,endDate=date,secID=tmp_ID,tickerBond=u"",tickerEqu=u"",field=u"",pandas="1") print(cb) def get_tradeDate(start_date,end_date):# 获取开始和结束日期中的交易日 cal=DataAPI.TradeCalGet(exchangeCD=u"XSHG",beginDate=start_date,endDate=end_date,isOpen=u"1",field=u"calendarDate",pandas="1")['calendarDate'] for date in cal: print(date) get_bond(date) cal=get_tradeDate('20220101','20220722')# 输入开始和结束日期
今年的数据2分钟就能跑完，想获取其他时间的数据只需要更改最后一行的日期就可以了。运行效果如下，太多了只能截取部分。
3、完整数据
优矿可以拿到的数据包括以上部分，拿到数据之后可以做的事情就多了，可以拿来随心所欲搭建各种策略并回测。比如五因子策略，有很多人说根本拿不住然后卖飞了，这就是因为对策略不了解。总是抄作业，肯定不如自己写来，万一哪天没有作业抄呢是不是？