期权量化高级课程——私募高手+做市商负责人

咨询电话/微信:18516600808

上海浦东 11月30日-12月1日

期权产品以其复杂性著称,在所有的场内金融产品中是排在金字塔尖上的产品。如果说,掌握期权知识是实现稳定获利的第一步,那么,追求量化就是其第二步。

为什么这样说呢?因为期权市场合约数量是巨大的,且很多合约长期处于深度价内或价外,为了增强市场流动性,专业机构要做稳定资金曲线,还会搭配期权对冲、动态调整、波动率分析等方法。量化配置、期权交易两者相辅相成,可提高稳定获利概率及效率。

为帮助更多期权爱好者、期权从业人员打破瓶颈,丰富交易策略、搭建量化系统、迈向更为专业的期权之路,此次,策略星筹备半年之久的“期权量化机构训练营”,暂定于11月底在上海正式开班!

如果你想了解专业期权量化内容

欢迎报名参加“期权量化机构训练营”

期权之路上

一起寻求稳定获利的方式

“期权量化”超强讲师阵容

沈发鹏

谊恒投资衍生品投资总监

经历:历任银河期货财富管理中心投资经理,深圳绿松基金管理有限公司投资总监,言成汇资产管理有限公司投资总监,达富金融研究总监,Wind资讯研究员;拥有逾10年资本市场投研经验,曾获《上海证券交易所期权交易策略大赛》机构一等奖。

专长:擅长衍生品的运用,信仰宏观对冲,追求可控风险下的稳健收益,目前管理场内期权基金产品规模超过1000w,绩效稳定。

陆丽娜

浙期实业副总经理,做市商团队负责人

经历:英国Finned技术有限公司研究分析师,2010美国赛(国际)大学生数学建模比赛“准特等奖”。曾赴美国CBOE等交易所进行期权学习。先后参加交易所举办的做市商比赛并获优异名次。《手把手教你学期权投资》一书作者。

专长:期权策略开发,期权做市商交易,期权量化系统搭建。

“期权量化”超强课纲

沈发鹏

谊恒投资衍生品投资总监

2019年11月30日全天课纲内容:

1.交易者的期权逻辑:期权打主力or打辅助?

期权的投前自省,

明确自身期权交易的主要目的。

2.期权辅助策略之期权保险与收益增强

期权保险策略、期权黑天鹅保险策略实践与优化,

期权Cover Call/Put策略实践与优化、期权Sell Call/Put增强策略实践与优化,

期权领口策略实践与优化。

3.了解波动率对交易的影响与波动率规避型策略实践

“赚行情不赚钱”现象内因,

波动率与期权价格的关系解析,

波动率规避型策略实践。

4.期权卖方策略风控能力基础

期权卖方历史黑天鹅事件讲解,

Greeks释义与讲解,

Delta/Gamma/Vega/Theta Cash讲解,

期权卖方风控基本法。

5.期权卖方策略风控必备工具与事前风控实务(重点)

期权策略风控必备工具,

期权卖方事前风控之时机、策略、合约的选择,

期权卖方事前风控之压力测试。

6.期权卖方策略事中、事后风控实务(重点)

期权卖方事中风控之Delta对冲实务,

期权卖方事中风控之修正Delta,

期权卖方事中风控之Gamma/Vega/Theta Cash控制实务,

期权卖方事后风控。

 7.事件驱动型波动率套利实践技巧

事件驱动型波动率套利实践,

形态匹配型波动率套利实践。

8.波动率曲面统计套利之跨月波动率套利实践技巧

期权跨月波动率差的数据处理要点,

期权跨月波动率套利实践。

 9.波动率曲线统计套利之Skew套利实践技巧(重点)

期权Skew的计算与数据处理要点,

期权Skew套利实践。

10.期权无(低)风险套利策略实践技巧(重点)

期权vs期货升贴水差价套利实践,

期权跨月升贴水差价套利实践,

期权无风险套利实践。

陆丽娜

浙期实业副总经理,做市商团队负责人

2019年12月01日全天课纲内容:

1. Volatility 波动率

隐含波动率(Implied Volatility)求解公式详解

二分法

牛顿迭代法

波动率倾斜(Volatility Skew)的标准化求解公式详解

远期波动率(Forward volatility)公式计算公式和简便计算公式

VIX计算公式详解

 2. 1阶以及2阶Greeks希腊字母

欧式期权希腊字母求解公式详解

美式期权希腊字母求解公式详解

Greeks盈亏分解

到底是Vega还是Theta赚的钱

到期时间:到底是日历日还是交易日

方向,时间和波动率维度的多维度多阶盈亏分解

二阶希腊字母解析

3. Hedging量化对冲(重点)

Hedging Methods 对冲方法

Hedging at Regular Intervals 固定时间对冲

Hedging to a Delta Band Delta阈值对冲

Hedging Based >基础资产价格改变对冲

Hedging Simulation 对冲案例模拟

Discrete Hedging and Path Dependency 离散对冲和路径依赖

Volatility Dependency 波动率依赖

4. Option Pricing 期权定价

欧式期权(European Options)定价模型详解

BS公式及各个参数介绍

美式期权(American Options)定价模型详解

二叉树详解

BAW详解

对定价公式的深层解析

5. 期权量化系统搭建(重点)

期权量化底层系统框架搭建

交易所各大期权接口比较

底层数据结构设计

系统模块设计

期权数据库搭建

数据库选择

数据库字段设计

满满2整天干货内容,带你迈向

期权专业交易者之路!

常见问题

Q:

本次培训适合哪些人群呢?

A:

本次培训适合期权机构交易员、有期权实战经验的个人投资者、想要迈向专业期权投资等具有一定期权基础的相关人士

Q:

本次培训内容十分丰富,2天时间能够学完全部吗?

A:

本次培训重点在于“期权量化”专题内容教学与策略指导,老师将会根据上课实际进度进行调整,基础内容在课堂中可能不会细讲,学员可在上课前进行预习,以跟进课程。此外,课程设有专属微信交易群,无论是课前还是课后都可直接在群内留言提问,老师们会不定期在线解答哦!

Q:

参与期权量化培训需要编程能力吗?

A:

不需要,本次培训对报名学员没有硬性要求。培训目的在于培养学员的量化分析能力以及策略技巧思维,即使没有编程能力,学员也可参与本次培训哦。

“期权量化”报名方式

2天培训费用:8000元/人

(6人开班,未达将延期1-2周开课,如培训取消,报名学员可申请退还定金,其他原因暂不支持退还定金哦~)

➤  全额报名成功的前6位学员,还将获取换课“二选一”的资格:

上课时间:2019年11月30日-12月1日 09:30-17:30

上课地址:上海浦东新区(具体地址另作通知)

授课讲师:陆丽娜 & 沈发鹏

推荐指数:★★★★★

咨询电话/微信:18516600808

付款方式

1.银行汇款(请在汇款说明中注明报名人姓名)

账户名称:上海宽客教育科技有限公司

开户银行:建设银行上海张江分行

账号:31050161393600001811

2.支付宝转账(请注明报名人姓名)

支付宝帐号:18516600808

收款人:上海宽客教育科技有限公司

3.微信支付

请加微信手机号:18516600808进行支付,并说明报名人姓名。

4.增值税专票专用账户

账户名称:上海宽卓人才服务有限公司

开户行:建设银行上海张江分行

银行帐号:31050161393600000422

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