策略核心观点:股指价格的波动方式呈 两类特征:一是单边趋势;二是无趋势的震荡。本次给出的是叫做一类波动收敛突变模式,简单来讲,该模式来源于投机者中流传已久的名言,“突破买入,止损保护”,当 然对于期货而言,也可以卖出沽空,“突破”意味着走势特征有可能已经由震荡模式转 为趋势模式,此时进场跟随是上上策,“止损保护”意味着为自己的跟随头寸设置保护 垫,即使这种震荡转趋势的判断是错误的,是假的,我们也不会损失太大。
如何定义横盘?我们认为比较好的方法是用价格绝对值波动率(标准差)的高低, 波动率呈下降趋势时,表明价格波动开始平缓,从图形上来看就是进入横盘走势中,随 着价格横向的推进,波动率会越来越小,因此如果波动率进入了一个历史相对低位 ,那么我们认为横盘震荡模式形成。
随后要考虑的是这种横盘走势何时打破?首先我们用两条均线来包络价格波动区间,区间的宽度大 小与波动率呈正比,这样当波动率减小时,区间的宽度也会减小。有了价格波动包络线之后,当价格本身向上超越上包络线最近 N 期最高值时给出多头信号,当价格本身向下超越下包络线最近 N 期最低值时给出空头信号。
有了进场条件后,我们就要考虑止损止盈出场条件了,本策略基于SAR指标,制定出一套合理的止损止盈标准,至此,一套完善的策略已出炉!
一
策略原理 绩效直播
量化侠对收敛突变模型趋势跟踪策略进行一定的改进,并且同时在五大平台:交易开拓者,金字塔Multicharts,文化财经,Tradestaion,上面公开源码。
T18价格波动收敛突变模型趋势跟踪策略
绩效直播
团队专门录制了绩效首发直播
怎样使用策略工作区来查看我们贴的回测绩效
更好的了解我们的策略
如果觉得视频不清晰的或者不能播放的可以直接用PC端播放视频网站,可以调整到1080p最多
二
交易开拓者平台测试结果
T18模型在期货市场上测试
多品种多周期
取得了很好的绩效结果此外,组合测试中,月度平均都处于盈利状态:
部分品种绩效展示如下:
我们配置了股票版本
在许多个股上都有非常高的收益风险比的收益
策略显示出很好的普适性,部分品种绩效展示如下:
部分品种绩效展示如下:
三
Multicharts平台测试结果
T18模型在MC平台进行测试
在多个品种中取得很好的绩效部分品种绩效展示如下:
部分品种绩效展示如下:
以下是部分Multicharts股票测试结果:
部分品种绩效展示如下:
四
文华财经测试结果
同样采用压力测试
并且从各个品种看来
文华财经部分期货品种绩效展示
文华财经部分股票品种绩效展示
五
金字塔平台测试结果
T18模型在金字塔平台部分品种的绩效展示
金字塔部分期货品种绩效展示
金字塔部分股票品种绩效展示
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