十行代码带你量化交易入门


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提到量化交易如何入门,很多人都是列了长长的书单,书自然都是好书,但对于想入门的人来说未免太繁杂,兴趣一下就被打压了。其实一个想入门的门外人,最想要的其实是一个简单快速的入门方法,不想看了那么多书,却还写不了一个量化策略。

这里,就为新手准备了这篇文章--十行代码带你量化交易入门

学习内容:

学会写一个简单的单股票均线策略

理解策略的基本框架

学会建立连接实盘的模拟交易,并使其自动发送交易的信号到微信

首先,进入JoinQuant,点击导航栏我的策略,新建策略,进入策略编辑画面,如图。
左侧是编写策略代码,右侧是策略运行结果。我们就在左侧写策略代码。

JoinQuant聚宽下面教你用10行代码写个量化交易策略——单股票均线策略

1 确定策略内容与框架

若昨日收盘价高出过去20日平均价今天开盘买入股票
若昨日收盘价低于过去20日平均价今天开盘卖出股票

只操作一只股票,很简单对吧,但怎么用代码说给计算机听呢?

想想人是怎么操作的,应该包括这样两个部分

既然是单股票策略,事先决定好交易哪一个股票。每天看看昨日收盘价是否高出过去20日平均价,是的话开盘就买入,不是开盘就卖出。每天都这么做,循环下去

对应代码也是这两个部分

def initialize(context): 

     用来写最开始要做什么的地方 

def handle_data(context,data): 

     用来写每天循环要做什么的地方

答疑与延伸:

def后面的空格和最后的冒号不能少!符号都要用英文输入法!

为什么这么写?就这么规定的,先别管了。handle_data 按天循环时,如此处,其中的操作都是在9:30执行。

毫无编程基础?,丝毫不懂变量,函数,if else的,还是先到量化课堂的编程部分学习下python语言吧。

几乎所有策略都基于这个基本的策略框架:先初始化,然后循环操作
1 初始化,即最开始要做的事情,如选定股票,设置变量、参数等等
2 周期循环:即每个周期要做的事情,如计算指标,买入卖出等,周期可能是分钟,天等,本文策略的周期是一天。当你要做一些盘中短线操作的时候,周期就要调成分钟,先别着急会遇到的。

2 初始化

我们要写设置要交易的股票的代码,比如 兔宝宝(002043)

def initialize(context):

    g.security = '002043.XSHE'# 存入兔宝宝的股票代码

答疑与延伸:

“g.”是什么?全局变量前都要写”g.”,全局变量就是全局都能用的变量,一般变量只能在该函数下使用。如security不加”g.”,只能在第一部分即initialize里用,不能在第二部分handle_data里用。不懂什么是变量的,到量化课堂的python编程里学习下基础内容,或者问问度娘。

“XSHE”是什么? 股票代码使用时要加后缀,深交所股票代码后缀为 “.XSHE “,上交所股票代码后缀为 “.XSHG”。

代码中“#”是什么?”#“后的内容都是注释,是为代码做说明的,不会被计算机当做代码处理。

3 获取收盘价与均价

首先,获取昨日股票的收盘价

# 用法:变量 = data[股票代码].close 

last_price = data[g.security].close# 取得最近日收盘价,命名为last_price

然后,获取近二十日股票收盘价的平均价

# 用法:变量 = data[股票代码].mavg(天数,‘close’) 

# 获取近二十日股票收盘价的平均价,命名为average_price 

average_price = data[g.security].mavg(20, 'close')

答疑与延伸:

data是什么?data[股票代码]后面除了平均价.mavg还能接什么?

4 判断是否买卖

数据都获取完,该做买卖判断了

# 如果昨日收盘价高出二十日平均价, 则买入,否则卖出 if last_price > average_price: 买入 elif last_price < average_price: 卖出

问题来了,现在该写买卖下单了,但是拿多少钱去买我们还没有告诉计算机,所以每天还要获取账户里现金量。

# 用法:变量 = context.portfolio.cash 

cash = context.portfolio.cash# 取得当前的现金量,命名为cash

答疑与延伸:

context.portfolio 是什么?

这句看着有点复杂,先记住吧。然后我们看看买入卖出怎么写。

5 买入卖出

# 用法:order_value(要买入股票股票的股票代码,要多少钱去买) 

order_value(g.security, cash)# 用当前所有资金买入股票 

# 用法:order_target(要买卖股票的股票代码,目标持仓金额) 

order_target(g.security, 0)# 将股票仓位调整到0,即全卖出

答疑与延伸:

为什么没有指定交易价格?此策略是按天回测进行的且使用的较为简单的市价单下单方法,交易价格为开盘价(加上滑点)

无法交易的情况?涨跌停,停牌,T+1制度等无法交易的情况,系统会自动使下单不成交并在日志中发出警告。

滑点是什么?下单方法有哪些?

6 策略代码写完,进行回测

把买入卖出的代码写好,策略就写完了,如下

def initialize(context):#初始化 

    g.security = '002043.XSHE'# 股票名:兔宝宝 

def handle_data(context, data):#每日循环 

    last_price = data[g.security].close# 取得最近日收盘价 # 取得过去二十天的平均价格                 average_price = data[g.security].mavg(20, 'close') 

    cash = context.portfolio.cash# 取得当前的现金 

 # 如果昨日收盘价高出二十日平均价, 则买入,否则卖出。 

    if last_price > average_price: 

         order_value(g.security, cash)# 用当前所有资金买入股票 

    elif last_price < average_price: 

         order_target(g.security, 0)# 将股票仓位调整到0,即全卖出

现在,在策略回测界面右上部,设置回测时间从20140101到20160601,设置初始资金100000,设置回测频率,然后点击运行回测。 JoinQuant聚宽

答疑与延伸:

什么是回测?回测是量化交易策略研究中的关键,是指给定一段时间的历史数据(如此处是20140101到20160601的每日数据),计算机按照所编写的策略进行模拟仿真交易,以测试策略效果好坏。

如果你代码没有问题,就会顺利的进行回测,回测结果如下图:
JoinQuant聚宽至此,你就完成了一个简单策略的回测了。

答疑与延伸:

如何根据回测结果评价策略好坏?很初级地讲,有三:
盈利能力:策略收益与年化收益高,则说明盈利能力强。盈利能力不行说啥都没用。

盈利稳定性:最大回撤要低。最大回撤是指最大亏损幅度,50%则意味着历史上看最大亏损率为50%。

回测可靠性:交易次数要多。交易次数越多意味着经历了越多次的检验,回测的结果也越可靠。

更多说明见:风险指标说明这个策略回撤大,交易次数少,只交易一只股票,并不靠谱。但是结构简单适合新手入门理解整个流程。

7 建立模拟交易,使策略和行情实时连接自动运行

策略写好,回测完成,点击回测结果界面(如上图)右上部红色模拟交易按钮,新建模拟交易如下图。 JoinQuant聚宽写好交易名称,设置初始资金,数据频率,此处是每天,设置好后点提交。

答疑与延伸:

模拟交易创建成功后,需要等待A股至少开盘一次,才能查看模拟交易结果。

8 开启微信通知,接收交易信号

点击聚宽导航栏我的交易,可以看到创建的模拟交易,如下图。 JoinQuant聚宽点击右边的微信通知开关,将OFF调到ON,按照指示扫描二维码,绑定微信,就能微信接收交易信号了。
当策略买卖操作,微信会收到信号提醒类似下图。

JoinQuant聚宽

答疑与延伸:

能不能自动下单?目前不能,国家管制。你可根据信号手动下单买卖,施行策略。

自测与自学

能否理解整个策略框架。

能否成功编写单股票均线策略,成功回测,建立模拟,开启微信通知。

能否理解年化收益,最大回撤。

浏览JoinQuant 导航栏-帮助-常见问题

之后的文章,将在本文的基础上,进行深入和扩展,比如多股票,指标获取,大盘择时等,旨在帮助对量化交易有兴趣的人快速入门,能够自主实现自己心中的想法与策略。

雪球对代码不是很支持,文章格式也很单一,推荐到原文阅读,十行代码带你量化交易入门

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精彩评论

韩山千里 2016-11-14 12:40

原谅我,光看那霸气侧漏的猫了

院长确实疯了 2016-11-14 21:45

强烈推荐!再也不用担心我错过交易机会啦!

北溟有鱼1997 2016-11-14 12:12

还是太复杂了,英语六级的表示心碎

不停的酱油 01-06 09:48

聚宽能自动给手机发短信 提示股票回调至十日线么?

一诺得千金 2016-12-10 08:44

请问您写的这个代码在哪里运行?是不是可以在东方财富软件上运行?@院长确实疯了

全部评论

艾略特-道 04-04 21:18

R与Java用户路过,Python刚准备上手。聚宽好像从来没发文探讨过数据降维和特征选择,虽然我知道就算是讲也大概率可能是PCA。

通任督二脉 02-02 13:59

可以用blas乖离大于0找到均线上的个股。

壕无止境丶 01-14 21:48

这个真的赞赞赞 谢谢 转了!

JoinQuant聚宽 01-06 16:02

可以自己写程序判断,发送自定义消息

不停的酱油 01-06 09:48

聚宽能自动给手机发短信 提示股票回调至十日线么?

勇敢的卤蛋 01-05 23:28

不能自动交易,那怎么算量化哦

灵犀易水寒 01-03 22:40

收藏学习

小鱼虾 01-02 23:00

学习

院长确实疯了 2016-12-10 09:01

这个是在他们自己的系统上运行的气,全部免费,我不会编程,发现自学不来放弃了

一诺得千金 2016-12-10 08:44

请问您写的这个代码在哪里运行?是不是可以在东方财富软件上运行?@院长确实疯了

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