和我写的一个文章结构很类似。其实量化开篇的介绍,大体也就是这些部分了。学习量化交易,是每个有理想的散户必须具备的决心。几年后,散户也会分成懂量化和不懂量化的俩群人。其中一群仍旧韭菜。
和我写的一个文章结构很类似。其实量化开篇的介绍,大体也就是这些部分了。学习量化交易,是每个有理想的散户必须具备的决心。几年后,散户也会分成懂量化和不懂量化的俩群人。其中一群仍旧韭菜。
就我对西蒙斯的了解,和过去在大奖章基金混的人的论文中 能看到的大奖章基金用的多的恰恰是演绎法,也就是传统数学模型推导的方法。演绎法的特点就是难度高,理论难,晦涩,一般人搞不定。比如我昨天做的那个,卡方平方根离散化 heston模型,就比传统布朗运动对指数的刻画能力更强。对数收益率有明显的厚尾偏峰的特点,这种模型一般需要精确似然估法。而且很多会有多远连续多峰的特征。一般人用传统的梯度下降法都难搞定。
演绎法的模型难搞的特别多。一直都是“火箭科学家”研究的东西。研究模型的难度不比制造原子弹低多少。我们这种水平只能随便看看哪个好用偷点来用。大奖章基金的都是禽兽。这点毫无疑问。
一般金融学毕业的学生,对资产定价模型都感觉不要不要的,更不要说那些高难度的。
和我写的一个文章结构很类似。其实量化开篇的介绍,大体也就是这些部分了。学习量化交易,是每个有理想的散户必须具备的决心。几年后,散户也会分成懂量化和不懂量化的俩群人。其中一群仍旧韭菜。