精英任务 | 第二期券商研报复现挑战赛


你是否不知道该如何在量化投资的路上继续向前?

你是否还在苦于没有研究的思路和方向?

你是否还在纠结几千份研报中,到底该去看哪一个?

研报复现第二期来啦,快来参加吧~


我们从大量的研报中筛选出有意思的研报,来举办这次研报复现挑战赛,通过研报复现过程,不仅能学习了解因子挖掘过程,熟悉多因子策略构建,同时还有机会获得聚宽提供的各种福利~


>>> 赛事回顾

在上一期的比赛中,收到了许多小伙伴们的投稿,也感受到了诸位量化爱好者的热情,再次感谢各位小伙伴对比赛的支持与厚爱。我们也希望通过这样的活动,能够传递基础的量化研究方法、了解量化策略构建流程,能通过比赛任务的方式促进小伙伴们快速成长。


>>> 赛事更新

1.因子研究参考研报但不拘泥于研报;

2.规范因子效果检查;

3.增加从因子到策略构建内容;

4.提供研究复现模板、策略模板;

与第一期大赛相比,本次赛事将更加灵活,内容也更多聚焦于研究思路与因子处理过程,并提供因子效果检查模板。

还等什么呢,第二期比赛等你来战!


任务说明

本期研报来自于光大证券金融工程的多因子系列,基于大类因子动量因子的讨论——《光大证券·多因子系列报告之二十二:再论动量因子》(点击阅读原文可查看附件)


任务要求

本次研报因子复现比赛提供的模板将分为两个部分 因子效果检查部分 和 因子策略部分 。请参考示例中的因子模板,按照以下要求完成本次研报复现任务:

(1)复现内容应包括研究思路、研究内容、研究结论等;

(2)参考研报的研究内容复现因子并适当调优;

(3)过程须包含因子效果检查模板进行检查;

(4)参考因子策略模板完成因子策略;


其他说明

(1)研究方法和处理过程均准确无误;

(2)思路清晰,代码简洁;

(3)文字描述详实,关键代码部分进行注释说明;

(4)运行流畅无BUG;

查看内容格式,请点击阅读原文,获取研究模板。


评审方式

1.聚宽工作人员进行初审(排除明显不合格作品);

2.审核通过的作品会根据社区人气、因子构造过程、效果检查及策略表现进行综合打分;


提交方式

1.将做好的研究文件下载为ipynb格式文件,附带策略回测截图,发送至JQ@joinquant.com邮箱;

2.邮件格式如下:

邮件主题:【研报复现】+聚宽昵称(例如:【研报复现】聚宽小秘书);

邮件正文:姓名/年龄/所在学校(单位)/手机号码(最好加上一段自我介绍)(非必须);


任务时间

1.提交时间:2019年7月22日~2019年8月12日

2.初审时间:2019年8月13日~2019年8月14日

3.公开评审时间:2019年8月14日~2019年8月22日


社区奖励

综合评分前三的同学,我们将分别给予2000、1500、1000积分奖励(积分商城即将上线,可以兑换多种资源和权限)。


获奖福利

>>> 优先内推机会

综合评分第一的同学,在您有需要时,我们可以优先将您的简历内推至相关金融机构,为您提供更多就业选择;

>>> 巨大流量曝光

综合评分第一的同学,您的研报文章将发表在聚宽量化实验室、知乎、雪球、今日头条、微博、CSDN等多种渠道进行宣传曝光,与更多量化爱好人士交流沟通;

>>> 顶尖信息资源

我们将邀请综合评分第一的同学加入聚宽牛人群(仅限邀请进入),与聚宽的大牛们一起交流,参与更权威的探讨及更高维度的学习;


注意事项

1.研究中构造的动量因子参考但不限于研报中的计算及处理方法;

2.公开评审前,在社区提前发布参与评审的研究文件视为放弃本次大赛哦~

各位学习量化投资、热爱量化交易的小伙伴们,快来参加吧,上千积分等你来拿!

点击【阅读原文】,查看研究原码并下载附件~

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