511880(银华日利)套利基础篇

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不少帖子留言和球友单独私信询问511880怎么套利,省的一个个解答,我把基础知识说下吧,老司机就不用看啦[笑][笑][笑]

此类基础内容,都会以链接的形式集中放在置顶帖子里。

511880(银华日利),下记均以880代称。

1. 880属于货币基金,可2级市场交易,T+0模式,几乎所有券商都无手续费,起步交易为100份(约1万元多点),需以100份的倍数递增。

2. 880同时可进行套利操作,也就是买入+赎回模式,这里先强调一点,只有银河证券+880的套利,才是最佳模式,说实话,作为一个低风险理财的投资者,如果你没有银河证券户头,我觉得你不是一个“合格的”低风险理财投资者。

银河证券套利880,可实现T日买入并赎回,T+1日盘中到账,正常情况都是中午12:00前到账,极少发生在下午,99%都在15:00之前。所以如果出现套利的机会,可实现每个交易日循环套利,使得收益最大化。(最新的赎回代码同买入代码:511880,买入就和买股票一样操作)

880这个货币基金,不同于其他货币基金(比如511990、511660等),他是每天净值都会增加的,最近年末几日增加略多点,我还是用前面大部分时间正常情况说明,正常情况下,880每日净值增加0.003-0.005之间(取0.004中位值算),也就是周1-周4,每天晚上净值增加0.004,如果是正常的周五,那净值就增加0.004*3=0.012,有长假同理。

正好最近一直有880套利,我用12月27日周2的实际情况进行说明:

12月26日晚间净值公布为101.770,那可以估算出,27日晚上净值为101.774,也就是说,27日白天,只要价格低于101.774,就有套利空间,当然,并不是说101.773就去套利了,那你起码有一个对比的目标对吧,这个目标要因人而异了,比如有的人按2%年化(万0.55)对比,有的按3%年化(万0.82),有的按4%年化(万1.1),我们就按3%年化(万0.82)作为对比标的吧,我这里为了便于计算,按万0.8进行说明。

既然我们先预估了27日晚上880的净值为101.774,再加上万0.8作为对比目标,也就是说101.774-0.008=101.766是操作基准线了,低于101.766买入再赎回,那最终获得的收益就会超过万0.8,买入的价格越低,收益越高,27日880开盘101.751,就按开盘价格算,那套利空间就是101.774-101.751=万2.3,已经远远超过万0.8的目标了,如果按当日最低价101.731算,那就是万4.3了[赚大了],此时买入后进行赎回动作(赎回在场内基金→基金赎回里面),然后就等着28日回款啦。(28日回款的具体流水,可以在电脑上软件上的对账单那栏实时看到,手机app当时是看不到的)

下面说回款,正常情况,次日12:00前回款,应该有细心的投资者发现,回款的钱怎么感觉和我算的不一样啊,对,确实是不一样,回款的钱会少一点点,这一点点就是你买入赎回日晚上净值增加的那部分,比如按上面27日买入赎回,27日相对26日,净值增加0.005每份,那28日盘中回款的金额,会少0.005*你买入的份额,这部分在28日晚间结算后,补给你,交割单上会有这个项目。

其实有了880这个赎回套利的前提,你在做好测算的情况下,再去进行880的日内差价交易,心里就更有底啦,我买了之后跌了,最多我赎回呗,对不[斜眼][斜眼][斜眼]

前几日也说过,每年年末分红登记日,新手尽量不要折腾511880,今年你看,昨天买入赎回的,今天回款,又折腾出新花样,盘中先回款95%,还有5%晚上结算后再支付(应该是要先扣掉分红的钱,分红是不要交税的,不要担心[大笑][大笑][大笑]);然后呢,有盘中15:00前到的,也有盘后15:30-16:00之间到的;然后呢,盘中15:00前到的,有的可用可取,有的可用不可取,今年又是花样百出[吐血][吐血][吐血]

哈,我感觉我就差手把手指导了,要上面看了再看不懂,我也没辙啦[捂脸][捂脸][捂脸]

精彩讨论

xqpicc2022-12-30 21:01

侃侃老师授人以渔,好人啊!

NT侃侃01-02 18:40

1. 今晚如果你预计100.102的话,个人感觉偏乐观,我感觉100.100差不多,纯感觉而已。
2.如果盘中100.099买的,那正常操作应该是100.099以上卖出(今天盘中有大把机会),然后再去进行204001操作,形成闭环。
3.套利这种,一般都是日事日毕,如果留到明天,其实就是“博弈”啦~~~

打新专业户-FC2022-12-31 00:08

请问银河T+1回款是可取吗?

胖焦做期货2023-11-11 10:59

滔滔绵绵2023-07-22 23:05

511880做折价套利时,需要买入后就立马赎回吗?还是说在当天下午15:00之前赎回即可?

全部讨论

2022-12-30 21:01

侃侃老师授人以渔,好人啊!

请问银河T+1回款是可取吗?

2023-11-11 10:59

2023-07-22 23:05

511880做折价套利时,需要买入后就立马赎回吗?还是说在当天下午15:00之前赎回即可?

2023-12-09 11:41

想做511880,那必须得开银河才最优,然后需跟银河争取到逆回购1折,最后要配合北交所打新,需要配套开通北交所帐户,要求北交免5,这是不是最完美的。

2023-12-08 21:45

t日可用不可取去,买入并赎回 t+1日可用可取?谢谢侃大

当日买511990赎回,银河证券次日盘中可以回款吗?

侃侃老师,如果明天场内买入880,能不能享受长假收益?

03-01 16:16

按我的理解,您说的赎回和场内直接买不一样吧

侃侃上午好,我查了一下880净值 ,1月26号是100.2370,这是包括周六,周日的净值在内的吧,那么周一开盘,净值也是100.2370,不知我理解的对不对。