回复@iamalexzhang: 一周或两周一次太频繁了,摩擦成本高。//@iamalexzhang:回复@柯克船长:请问,我没有果仁网,是否可以在集思录每周看H/A,比价排名,然后最大的前五进行买入,每周或者两周循环一次,一旦持仓票不在前五,立即卖出。和你的效果一样么?
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引用:
前天有朋友告诉我果仁网有历史AH股溢价率数据提供,可以用于AH比价轮动回测。听闻此消息船长感到非常高兴,昨天下午有时间,花了半天时间来回测了此策略,并做出了此报告。 还不知AH比价轮动为何物的朋友建议先看看船长此前的两篇文章,文章一:一个年化22+%的简单策略{一个年化...

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阿信加油呀2020-08-11 07:24

你好,您的方案其实是铆定港股市场的稳定性优于大a,所以当大a的价值接近于港股时,买入大a,等待市场波动。我的理解对吧?
那么有没有那种,就是a股为铆定对象,买入跌幅最大的h股,这个前提是a股是理智的,因为a h都有的票,本身也是央企或者大民企。您觉得我的想法有没有什么问题

柯克船长2020-08-06 14:49

每月底调仓。

阿信加油呀2020-08-06 14:42

那一个月一次?我用果仁网回测,按照一周的轮动频度,收益好像是最高的。按一周一次,基本等同于为排名一变就换股。您是怎么样的?