一、保守稳健类策略
1、量化中性对冲：仲阳天王星
综合运用股指期货、融券、收益互换等金融工具，在充分对冲市场系统性风险与行业风格偏离风险的基础上，依托大数据分析与机器算法交易，均衡配置1000-2000只个股，持续猎取量价因子驱动下的高胜算交易机会，小利叠加、集腋成裘。
2、量化中性套利：盛泉恒元
专注于全市场寻找折扣资产和套利机会，定性检验策略逻辑、优选投资标的，定量辅助策略建模、优化策略配置，多策略、多品种均衡配置，风控指标严格，策略风格稳定，市场风险暴露为0；股票大宗折价套利为主，转债与基金套利为辅。
3、量化中性套利：悬铃资产
以量化模型对全市场套利品种进行实时监控，高效发掘市场上的证券资产定价偏差，购入折价或低估的证券资产，同时通过适当的套保工具对冲市场风险，赚取相对确定的收益，套利品种配比为：可转债70%-80%，基金类5%-15%，股票类0-5%，其他0-5%。
4、量化中性套利：展弘
30%-40%的商品跨境套利复合40%-50%股票指数套利；商品跨境套利选取有较强经济基础支持价差回归的交易标的，主要为贵金属和有色金属，以及少量能化品种；股票指数套利为股指期货基差套利+ETF折溢价套利+折价融券对冲套利，交易、风控、归因以程序化执行为主。
二、均衡稳健类策略
1、量化均衡套利：盛泉恒元
专注于全市场寻找折扣资产和套利机会，定性检验策略逻辑、优选投资标的，定量辅助策略建模、优化策略配置，多策略、多品种均衡配置，风控指标严格，策略风格稳定，市场风险暴露为50%。
2、量化多空配置：九坤择时对冲
大部分仓位持续持有股票，通过量化选股换仓积累超额收益；一小部分资金会置于期货账户，根据择时信号的判断，动态地调整对冲的头寸，以达到风险控制的目的。
3、主观宏观对冲：半夏李蓓
自上而下分析宏观和大类资产波动变化中的主要驱动因子，主观判断股票、债券、商品等大类资产价格在未来3-12个月的趋势拐点，在既定风险预算内，通过股票、债券、商品期货、期权等金融工具的综合运用获取大类资产趋势波动收益。
4、主观宏观对冲：凯丰吴星
以产业链的细节研究与安全边际的比较研究为基础构建投资组合管控风险波动，资产配置覆盖股票、债券、股指与商品，通过锚定资产间的核心差异进行买强卖弱，分享资产超额收益、资产配置收益以及资产联动收益。
三、积极进取类策略
1、深度价值投资：浑瑾李岳
长期聚焦消费等增长高确定赛道，辩证地挖掘生意宿命、环境以及组织变化中的核心矛盾，立足A股、港股与美股三地市场，中长线投资布局其中的结构性突破机会，风险控制上根据被投企业3年IRR机动配置仓位、1年IRR把握进出节奏，同时综合运用金融工具管理控制持仓面临的系统性风险。
2、成长价值投资：磐泽张帆
立足大中华市场，聚焦高确定、高成长赛道，一二级联动，通过A股、港股、美股三地市场集中投资全球最优秀公司，风险控制上回避价值毁灭型企业，并根据对宏观与周期的分析，综合运用多种交易工具，管理控制持仓风险波动。
3、逆向价值投资：固禾纪晓玲
自下而上逆向深挖细分行业中的隐形冠军，市值一般在300亿以下，在经营周期底部或者经营拐点重仓买入，坚定持有18个月以上，充分赚取企业盈利和估值双升利润。
4、主观灵活配置：聚鸣刘晓龙
自上而下研判宏观基本面与流动性变化趋势，灵活调整总体持仓风险敞口，灵活配置市场最优风格机会，投资机会覆盖逆向价值、成长价值与主题投资。
5、主观灵活配置：白犀李海
重点参与投资链条中最简单的事情，同时确保投资体系具有反脆弱能力；能力分层，立足全局最优决策仓位配置，立足市场赋能构建战略组合，进行战术换股。
6、主观行业景气：冲积陈忠
聚焦研判宏观形势变化中的核心矛盾，捕捉参与景气上升产业投资机会，根据宏观风险状态灵活调整总体持仓风险敞口，资产配置以中长期优势产业内具有护城河的龙头企业为核心资产，以产业周期拐点向上产业内竞争优势明显、未来成长性突出的企业为卫星资产。
7、主观行业景气：正圆廖茂林
善于捕捉国家政策变化，自上而下与自下而上相结合发掘符合国家政策导向、社会发展趋势及经济发展规律的行业和公司基本面拐点；圆融下的“轮动点”：精准把握行业轮动，深度挖掘低估值上市公司，个股基本面不达预期及时止损，从而获取预期差超额收益。
8、主观行业景气：仙人掌姚跃
聚焦研判宏观形势变化中的核心矛盾，捕捉参与重大瓶颈突破机会，以资本回报率与DCF为思维模型，战略性布局成长股、战术性把握传统价值与周期股，弱者思维控制极端风险，组合投资单一标的持仓设限。
9、深度周期投资：庄贤王安
聚焦大周期逻辑中的壁垒错配、价值回归、变革成长三大机会，综合基本面、供需、事件三重共振因素执行投资交易。
10、量化指数增强：启林投资
以中证500为基准，基于大数据分析与机器学习，持续挖掘超越基准的有效因子，并基于动量强弱高抛低吸，力求长期超越跟踪基准；一般不做风险敞口控制，一揽子股票组合交易，高换手，500指增策略全市场风格敞口最小。
11、量化指数增强：鸣石投资
以中证500为基准，基于大数据分析与机器学习，持续挖掘超越基准的有效因子，并基于动量强弱高抛低吸，力求长期超越跟踪基准；一般不做风险敞口控制，一揽子股票组合交易，高换手，500指增策略全市场风格敞口最大。
12、期货量化交易：会世资产
低相关多策略组合交易，策略覆盖趋势追踪、统计套利（跨期、跨品种套利等）、基本面量化、股指即时策略、金融期货对冲策略等；实时监控各策略风险暴露与有效性，定期调换配置仓位，中高频交易，持仓过夜，预警/止损控制极端风险。
13、期货量化交易：量道投资
策略组成为30%中长周期趋势策略、10%中短周期趋势策略和60%多因子截面多空策略，策略风格偏复合，持仓品种30-50个，保证金占比约40%，年化换手率50倍左右。
14、期货量化交易：宏锡基金
策略组成为50%中长周期趋势策略、40%短周期趋势策略(含趋势与反转)，以及10%对冲套利，策略风格偏趋势，持仓品种30个左右，保证金占比不同产品比例不同。
数据来源：朝阳永续，截止2022/12/30。
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