从一个策略看满仓操作不如半仓操作

下面是我同一个有择时的次新股策略,从2014年2月3日起回测,到2018年10月12日为止的表现情况,只不过前一个图是满仓操作,后一个图是半仓操作。对比来看,满仓操作不如半仓操作,无论是从年化收益还是从最大回撤来看。记得以前曾经做过不择时的同一个次新股策略的比较,也是满仓操作不如半仓操作。


雪球转发:0回复:0喜欢:0