190720鸡汤:亏钱和悟道,只差2%

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周末重温了《随机漫步的傻瓜》,很喜欢“不同时间尺度下赚钱的概率”这节。

那么,放在A股的超短会如何?

按照A股超短的节奏,正常每天参与2个股,持股周期普遍为1-2天。即我们可认为每天平均进行4笔交易(买入2只,卖出2只)。

我们在计算赔钱、赚钱时,只以当日的结果为标准

例如某股票你打板炸板,那么这一次交易即认为是赔钱。如果隔日大振幅反包,但是你在绿盘卖掉,那还认为是另一笔赔钱交易。如果在冲高后卖出,即认为是一笔赚钱交易。加仓、减仓同理。加仓后继续跌,那还是赔钱的交易。

假设我们认为单笔交易造成的盈亏幅度是对等的,且隔日一定会卖出,那么

可以将某个周期内的交易胜率简化为:

T周期的交易胜率P = T周期内的赚钱交易笔数 / 赚钱笔数+亏钱笔数

(去掉平本的交易)

例如某股票,打板买入后,当日炸板,收盘6%,这笔交易日内亏4%,正常情况下次日还会低开5%左右,卖得好点可减亏到4%,构成两笔亏4%的交易(不考虑第二笔的复利衰减)。

如果是打板封住了,则忽略手续费后当日计为0%,只进入交易总数,不计入赚赔钱交易数。

次日卖个4%,构成一笔赚钱交易。

这四笔交易输2赢1平1,P = 33.33%

按上表来看,你会很快亏破产。

要做到稳定赚钱,你的P必须>50%,

设封板率为X,每炸一个板带来2笔赔钱,每封住一个板带来1笔平本,1笔赚钱,总打板数M;

M*X*1 = 平本交易数A;

M*X*1 = 赚钱交易数B;

M*(1-X)*2 = 赔钱交易数C。

当且仅当:P = B/(B+C) > 50%时,套利型打板可稳定赚钱。

可求得X > 66.67%

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这个模型最接近“首板套利模式”。首板极少出现买入后的大幅向下波动(地天板)和大幅向上波动(连板),像成都大佬经常2板直接板砸,根本不管你会不会连板。

在P<50%之前,你的曲线必然是这样的:保持稳定亏钱。。。

做到后,你的曲线应该是这样的:

合并起来:

(以上图,全部引用自网页链接,版权属于北京炒家)

“必然”来自于P在时间框架上的生长。

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所谓的悟道,很多人认为是在某个低点,突然领悟了什么,是也不是。

是的话,就是交易者在众多的交易之后,突然发现当下环境有一种模式在某个周期内可以P>50%,然后一直坚持做,专注做,只要大的环境不变,在足够长的时间框架之下,曲线就会生长成令人诧异的模样;

不是的话,是因为也有人逐渐从封板率60%,每天认真分析交割单,研究股票历史,慢慢提升到61%,62%,直到某天提升到68%,逐渐摆脱稳定亏钱曲线开始翘头。一直到60%、70%的胜率,成了别人口中的大佬。

(退学炒股春节后的“实盘”简单统计,胜率达到了惊人的76.2%。主观部分已打码以免造成干扰。数据来源网页链接

至于识别不同模式在不同环境的胜率,那自然是更高级的内容。老师们常说“控制回撤”,实际上更接近“回避自身所擅长模式的低胜率期”。因为钱不会凭空消失,你亏钱的时候一定有人在赚钱啊。。。人家在闷声发财不愿说罢了。

好了,总结一下毒鸡汤:

稳定亏钱和稳定赚钱,区别就在于P=49%还是P=51%,这2%,你悟到了吗?

全部讨论

新能源行业猎头2019-07-22 13:22

大V观点 在哪里可以看到?

做个内心平静的人2019-07-22 12:24

期待午评

一路满江红2019-07-22 11:03

大V观点

万万没想到zzz2019-07-22 10:09

老师,你锁的南大光电起来了

摩登酋长2019-07-22 00:39

慢慢悟吧,2%就指望老师的zfdm了

海合会2019-07-21 17:56

请问大佬是用什么软件或者工具盯盘打板的啊?为啥我总是慢一步,打不到或者不知道哪个股票有机会打

百炼成钢秋枫2019-07-21 11:30

不觉明厉,虽然不玩超短,但能写出如此雄文的人一定是赢家

大虾仁炒猪蹄2019-07-21 08:08

最近老师喜欢搞低吸,一板溢价率真不高。

Alan555-2019-07-20 23:06

低吸就是两赚一平一亏,只要大于33%就能营利,适合新手。

炒股养ASD2019-07-20 22:49

7月应该是首板低胜率期…全封板了,依然亏钱回避低胜率期太难了,菜如学生,行情过去了亏了才知道是低胜率期