三重滤网交易系统
从无始来 今天
本文内容摘录于《以交易为生》，三重滤网交易系统设计出来就是为了过滤趋势跟随指标和震荡指标的缺陷，同时保留他们的优势。在不同时间周期下的趋势很可能并非同时上升或下降的。日线图可能展现的是向上的趋势，然而周线图显示的却是下降的趋势，反之亦然。我们需要一个系统来解决不同时间周期之间信号的冲突。查尔斯·道是道氏理论的创立者，他定义了20世纪股票市场的三种趋势，分别是持续好几年的长期趋势、持续几个月的中期趋势、和更短一些的短期趋势。20世纪30年代一位伟大的市场技术分析大师，罗伯特 ·雷亚，将这三种趋势分别比之为潮流、波浪和浪花。他建议沿着潮流的方向交易，学会利用波浪，而去忽略一些小的浪花。他建议沿着潮流的方向交易，学会利用波浪，而去忽略小的浪花。
三重滤网交易系统建立的基础是，市场的每一个时间周期对其大一号或小一号的时间周期，大概是五倍的关系。周线图、日线图，还是10分钟或者其他线图？无论你喜欢用哪一个时间周期，三重滤网交易系统称之为中期时间周期。长其一号的是长期时间周期，短其一号的是短期时间周期。一旦你选定了中期时间周期，你先不用去看它，因为先去看它会使你产生先入为主的偏见，而是先去查看大一号的长期时间周期的线图，找出长期图标中的大趋势，这是三重在那里你将做出市场是牛市还是熊市的战略决策。然后，再回到中期时间周期来，开始做策略性的决策，比如在什么位置买入和在什么位置设置止损。进场位由中期时间周期来确定，而买入时机应缩小到60分钟短期时间周期来把握。大多数交易者仅仅对日线图给予关注，每个人都看着相同的几个月的数据。如果你开始分析周线图时，你的视角会比你的竞争者大出五倍。它仅允许你顺着大趋势的方向进行交易，它使用中期图表中的趋势与长期趋势方向相反时的机会建立头寸。就是当周趋势是上升的时候，则在日趋势下降时买入。当周趋势是下降的时候，则日趋势上升时是卖出的机会。
使用周线图MACD作为三重滤网中的第一重，它要求我们在看日线之前，先要去分析周线图。MACD柱状线的斜率由最近两根MACD线柱之间的关系确定。这个指标会在它的斜率转而向上时发出买入的信号，在斜率向下时发出卖出的信号。最佳的买入信号出现在MACD低于中心线位置，但方向转而向上的时候。最佳的卖出信号出现在当它的斜率在中心线上方位置，但方向转而向下的时候 。三重滤网系统中的第二重，定义的是和 “浪潮 ”相对应的 “波浪 ”这一概念。当周趋势是上升的，日趋势的回调正是很好的买入机会。当周趋势是下降的，日趋势的上升正是很好的卖出机会。第二重滤网应用的是震荡指标，当周线MACD柱状线上升，但日线随机指标下降到30以下时，它确认为超卖的区域，是一个买入的机会。当周线MACD下降，但日线随机指标上升到70以上时，它确认为超买的区域，是一个卖空的机会。第三重滤网是买入的技术，这里你可以选择使用短期时间周期，也可以用中期时间周期。