20160812

一、当年收益率


二、资产配置


三、目前持仓


目前今年+3.8%,而恒生指数已经+3.9%了。这段时间价投策略持股没有交易,下周一趋势策略可能入场,这次策略里代表小盘的中创100指数没有信号,代表大盘的300指数可能发出信号(突破3301)。计划如下,
入场条件:000300突破3301
资金:200万
标的选择:ih1612*3,合约价值约200万,保证金准备100万
预估止损成本:11万(5.5%)
标的选择的理由是:1市场有28转换迹象,估计50可能强于300。2这段时间离市场比较远,感觉选不出可能强于指数的个股,前几次自选股也普遍弱于指数。3用期货做资金占用小,而且还有小幅贴水。

过去的短期总结见: 短期总结和计划 网页链接
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全部评论

博弈_19862016-10-21 15:54

8月15日入场的ih期货今天第二次换月,换到了ih1611。入场点上证50指数为2258.8,今天收盘2240.75,-0.8%。今天计算了一下这200万的盈亏,是+3.7万,+1.85%,怎么回事呢?明细如下:

期货盈亏(吃贴水)    16260
安e收息                        32200
e享借款付息                -12622
陆金所活动返券           1150

200万放在陆金所投资年化收益8.4%的安e,然后用实际6.6%的年化利率e享借款出100万,放在期货账户里买三张ih合约,合约价值刚好200万。由于换月贴水一直在16个点左右,换月两次吃了两次贴水。期间标的指数上证50-18点,而期货上反倒累计盈利+18点,这个模式大概能提供9%的年化优势。如果选择卖出安e债权,筹资买入200万50etf,则同期-12753,将亏损0.64%。如果选择买入一篮子自选股同时分仓参与打新,则有如下问题:1逐渐重新统计上市值要一个月,2打新股可能中可能不中,偶然性大,3自选股通常跑输指数。

话说回来,这次趋势策略信号是看300指数的,8月15日日入场的时候在ic ih if 三者中选择,我当时认为大盘股是热点,选择了ih,现在回头看,选的其实是最差的,8月15日到今天10月21日,这三者中最强的是ic,当时最不看好的。

博弈_19862016-08-15 10:30

开盘下的限价单,没有成交,追买了ih1609#2232
资金在周日通过陆金所e享计划变现,借款年化成本6.4%,原始债权年化收益8.4%,年化利差2%,ih1609目前贴水16,年化贴水幅度7%
算上期货对应市值,目前整体股权比例43%,看今天开盘半小以为28切换成了,结果这会创业板又起来了,也不去费心分析了,老老实实做应对…

博弈_19862016-08-13 10:36

共同进步

钓者任公子2016-08-12 22:26

你资金利用的比我好多了。向你学习!有点基金经理的意思 。