再一次被达美哥的文字倾倒，哈哈哈。分散这个idea是我一直信仰的，分散能降低波动这个事情是没有任何争议的，有争议的在于如何确保分散投资后仍然能保持理想的收益。很多小散说，我买了15只股票，大盘跌的时候我依然满仓回撤，那这个问题就不在分散，而在选股了，你选的是不是同行业的股票？不同行业的话是不是关联度过高？还有就是，达里奥所说的15个资产，并不全是股票，而是包括股票、债券、商品、房产等诸多大类资产里面的细分资产。即便买了15只完全没有相关性的股票，在系统性风险里照样一起翻船。
那么问题来了，到底该怎么做大类资产配置从而做到真正科学的分散投资？这需要数学技能了，甚至量化技能，可惜小散很难有这个能力。单单是把成千上万个投资品种的历史数据找出来做个简单的相关性分析，都不是一般小散能搞定的。这些具体的配置方法达里奥是不可能告诉我们的，而且国内投资品种不健全，想做真正意义上的平衡配置则需要付出更多精力。