OP趋势系统

经过3年多时间的摸索,经历过熊市牛市的历练,终于完成坚持已久的OP趋势系统的实践,接下来,我将在股灾后,每天都分享OP趋势系统的信号,可以很负责任的说,经过10年历史数据的测试,加上3年的实盘,更加坚定我对这个OP趋势系统的信心,我们只需要等待,等待下一个行情,正如E大一样,等待价值回归,打折后买入一样,我们是等待OP趋势系统的信号,坚定执行,华丽丽完成人生下一次财富的积累。

————————————信号篇————————————
OP趋势系统,从个股到指数ETF,正是其走向成熟的标志,之所以会公开这个信号,是一兄弟推荐的股社区(微博),其经常推荐的渔盆模型,观察一段时间后,发现我们的信号大同小异,有很强的互相学习参考的地方,等我吸收到更多的同行的知识,我会进一步改良OP趋势系统,在此也希望更多的伙伴们给我更多的指导,谢谢大家。

每天的信号解释如下:
转入yes,即当天收盘价买入
继续yes,继续持有
转入no,即当天收盘卖出
继续no,继续等待

从2010年入市,在跌跌撞撞试了各种投资门派后,我利用了自己的优势----程序猿,玩起了海龟交易系统,因为本人非常喜欢海贼王动漫,所以起了个OP名字,一个关于梦想与伙伴的漫画,推荐给大家,希望我们能够在投资的道路上,找到志同道合的伙伴,实现自己的梦想。

OP既然是趋势系统,当然胜率不高,大概是40%---45%,因为高于50%的趋势系统一般是不存在的,除了过度拟合或者采用了极强的过滤因子,那意味这样的系统可能再也遇不到相应的行情或者空仓很久,反正通过调整各种系统因子,各种历史回测与实盘测试,我最终采用了及其简单的原理,简单到我跟同学推荐的时候,没一个人会信OP能够赚钱,常识大家都懂,但不一定能够执行,这就是趋势系统的魅力,即使我一直公开分享系统信号,但绝对不会有超过3%的人会长期跟踪并执行,一颗坚强的心与强大的自律才是这个市场不败的神话,其他的仅仅是手段而已。


OP胜率不高,但赔率大概是2-3倍,波动大的当然赔率更高,比如创业板ETF,500ETF。因为长期期望为正,所以不能错过任何一次机会,有很多人说熊市猴市应该歇着,可是知道啥是牛市了,我还需要这套系统吗?之所以没加入更强的过滤信号,是因为我还是需要经常留在这个市场的,尽可能参与每次市场变盘信号,怎么走是市场的事了,我们只需要执行!执行!执行!重要的事说三遍。

最后,我会提示大概每次的仓位,因为仓位管理是系统规避风险的最大利器,钱是赚不完,但可以亏完。


————————————原理篇————————————
OP系统会给出某个临界值,如果高于这个值,买入信号出现,因为历史回测是以收盘为基准,所以我一般会在14:55开始买入,当然集合竞价也是没问题的,但一般最好委托高一点,避免买不到,即使明知道亏损也要执行,这是铁的定律,况且没人知道每一次的交易是否会亏损,所以执行每次信号是很有必要的。如果你注意到OP系统有值出现了,就应该注意了,接下来你只需要每天下午14:50看看相关的ETF,看看是否接近或者超过即可,如果符合场景,我应该在那里,准备上弹,good luck~
       
ETF分为几类:
上证:$50ETF(SH510050)$     ,$300ETF(SH510300)$     (这里可以跟着300ETF)
深证:$深100ETF(SZ159901)$    ,$深成ETF(SZ159903)$    
中小板:$中小板(SZ159902)$     
中证500:$500ETF(SH510500)$     
创业板:$创业板(SZ159915)$     
医药:$医药ETF(SZ159929)$     
为什么选择交易ETF而非个股呢?第一个好处是不用交印花税,交易跟股票一样竞价,第二个好处是涨跌停非常少,基本没有一字涨跌停,我们可以在极端情况下交易,即使是股灾。个股波动大,但往往一字涨停买不到,或者一字跌停卖出去,将会扭曲整个实盘收益,影响相当巨大,我就遇到一个一字涨停的,只能默默接受,然后找到ETF这些标来替代,也是好事吧。

除了医药etf体量较小,其他应该都可以满足几百万以下的交易,最后几分钟,这些etf还是可以满足的,如果医药需要大体量,可以申购医药分级基金,但要面对上折下折,需要特别注意。

交易频率不高,每个etf大概5-10次机会,震荡市会更高,其实你不用担心没有交易,一年你有30%+的时间在市场里面,其实是可以满足一般人的交易需求的。
原理就分享到这,请不要问我能不能开源,或者算法原理如何,第一我不卖模型,第二我不开源,第三每个人都应该找到合适的系统,并持之以恒,不断改进,财富的积累是缓慢的,比如这次股灾给我了很好的启发,现在我已经开始五档分档买入系统,震荡均值回归系统的测试,在这里,我们可以聊聊模型的构建,新算法,如何回测,C++或者python,如何坚持,如何改进,欢迎大家拍砖,特别是海龟交易的粉丝。

————————————仓位管理篇————————————
OP除了k线因子之外还有ATR仓位管理,我大概花了一年时间决定扩大ATR的幅度,用以应对旷日持久的震荡市,减少不必要的止损,每次交易尽可能保持在10天以上,除非信号出现后大幅下挫,否则会给一定的时间,等待市场洗牌结束,当然,倘若市场一直洗不完,我也有防震荡策略走人。

这里介绍一下R值,即每次我止损的值,这个值随着本金变化,盈利了就加上去,亏损了就减下来,关于R值,推荐大家看看《通往财富自由之路》,OP系统其实就是从这里演变而来的。

比如我的止损值是S,所以仓位P = R / S,提高S,就可以减少P。通过实践,A股震荡较大,所以我提高了S,但通过加入更多类型的ETF,信号更加丰富,系统更加健壮,抗压能力也提高了,系统波动性更小。

这次股灾更加让我明白了仓位管理的重要性,全仓一个票是赌徒行为,黑天鹅无处不在,大幅回撤是复利的敌人,唯有控制仓位,严格执行,才能一步一个台阶,仓位控制让我们在接下来只要2个指数的结构性行情,我们就处于不败之地,我们唯一要做的就是不断磨练,不断改进系统,等风来。


————————————历史回测与实盘测试篇————————————
趋势系统只能告诉我们应该怎么做,而无法预测走势,但可以根据走势给出信号,不预测,强执行,因为没有人知道接下来往哪走,我们只需要根据趋势的力量,截断亏损,让利润奔跑。如果想短期利用OP系统来大赚一票是没有任何意义。可以看以下历史回测数据:




OP趋势系统跑了整个A股,股票盈亏区别很大,2012-2013主要做股票,因为一次股票一字涨停,连续几个,即使有信号也没用,造成了巨大的潜在损失,趋势系统是靠大盈利来补贴小亏损,这样历史大盈利错过了,再好的股票也要扔掉,买不到,然并卵。为了解决这个问题,研究了各种票,进而发现了ETF更加稳定,流动性更好,其实流动性是趋势系统的命门,信号来了就要执行,才算是个好系统。

————————————结尾篇————————————
最后可能大家觉得我公开共享这个系统信号,最后会导致信号减弱或者无效。这点绝对放心,首先能有多少资金跟踪这个系统,要打个很大的问号,毕竟不是他们开发出来的,他们也没有多少实践经验,单凭我上面那张图,说服力还需要很长的时间来证明。第二,趋势一旦形成,吸纳的资金量是很夸张的,跟着进场的人越多,威力也就越大。第三想要操作我的临界值,只能控制指数了,这点什么主力什么国家队什么大庄,咱就不担心这点了,何必为了我这几个铜板花上百亿呢。最后,趋势系统在顺风顺水的时候,执行起来很爽,但其他时候基本是反人性的,能有3%的人长期坚持并改进自己的系统的人,应该算不多了,每个系统都有其适合的行情,我们唯一需要做的事情,就是静静等待适合我们的行情到来,其他时刻,系好安全带即可。

最后提醒大家一句,千万不要拿这个系统作为反向标,因为我没做过回测做空的,主要是因为做空真的很危险,渠道很少,还可能惊动GA,得不偿失,当然,如果你有做空系统,我们可以讨论讨论,毕竟资本市场总会迎来做空那一刻,一个系统走向成熟,除了需要严格的历史回测之外,3年的实盘经验是必不可少的,希望朋友们都能找到自己的圣杯,走上财务自由。
@今日话题 @渔夫爱金鱼 @Dinny_Sachs @DAVID自由之路 @耐力投资 @小小辛巴
@ETF拯救世界 干货来了,求推广
老大@不明真相的群众 来深创办个分公司吧,我一定前去应聘
雪球转发:7回复:19喜欢:38

全部评论

Anbit03-04 09:11

已经改成日内的了,还行吧

片儿川之歌03-04 06:44

这个系统如何了?

金相钰2016-04-29 09:35

介绍一下R值,即每次我止损的值,这个值随着本金变化,关于R值,推荐大家看看《通往财富自由之路》。 比如我的止损值是S,所以仓位P = R / S,提高S,就可以减少P。通过实践,A股震荡较大,所以我提高了S,但通过加入更多类型的ETF,信号更加丰富,系统更加健壮,抗压能力也提高了,系统波动性更小。

金相钰2016-04-29 09:33

这里介绍一下R值,即每次我止损的值,这个值随着本金变化,盈利了就加上去,亏损了就减下来,关于R值,推荐大家看看《通往财富自由之路》,OP系统其实就是从这里演变而来的。

比如我的止损值是S,所以仓位P = R / S,提高S,就可以减少P。通过实践,A股震荡较大,所以我提高了S,但通过加入更多类型的ETF,信号更加丰富,系统更加健壮,抗压能力也提高了,系统波动性更小。

Anbit2016-01-09 15:14

你可以从20天线逐渐改良到自己觉得满意为止