多元凯利公式推导,最后一个多元公式是结果,针对每一只股票的多种未来回报结果以概率为权重的相加为零。是从最大化未来总回报和first order condition 推出来的。还看不懂,看不明白回报赔率和最终仓位的关系。
这是【原理】系列的第一篇,是以前写的Kelly公式的扩展,公式无法输入,只有直接截图了。Kelly公式非常之有用,还有很多可以扩展的地方。后面还会写一篇各路牛人是如何使用Kelly公式的。
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多元凯利公式推导,最后一个多元公式是结果,针对每一只股票的多种未来回报结果以概率为权重的相加为零。是从最大化未来总回报和first order condition 推出来的。还看不懂,看不明白回报赔率和最终仓位的关系。