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中证1000股指相关衍生品推出后，包括市场中性策略、套利策略以及备兑开仓、看跌保护等多种期权策略均可实施，极大地丰富了策略应用空间，吸引更多的、更多元化的投资者参与。中长期来看，随着衍生品交易活跃度逐渐提高，将进一步盘活中证1000指数的定价效率，利于中小市值企业开展直接融资，中证1000指数或将进入新的高质量发展阶段，中长线的配置机会凸显。
【与现有金融衍生品标的互补】
中证1000指数期货和期权是现存金融衍生品的很好补充。中证1000指数是全部A股中，剔除中证800指数成分股后的1000只股票组成。由于中证800指数由中证500和沪深300指数成分股组成，因此中证1000指数成分股与沪深300与中证500指数成分股完全不存在重合关系，综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。三大成分股不重叠的股票指数的成分股总市值占全部A股的82.37%。
数据来源：Wind资讯，截至2022年6月28日
【利用ETF进行期现套利】
期现套利：利用现货和期货市场之间的价差进行低买高卖而获利。
期现套利中的现货除了一篮子股票， 更常用的是相应标的ETF。
ETF相比一篮子股票，操作方便，不需要按照指数权重去配置一篮子股票（指数最新权重非公开），可直接在二级市场买入ETF， 成本更低。
期现套利举例：例如期货大幅升水（考虑分红及成本等），买入南方中证1000ETF，卖出股指期货；期待两者回归。
使用ETF还能变相的做套利期现T+0：上面的例子，如果买入的是股票，卖出股指期货；即使基差回归，我们想平掉期货仓位，卖出股票，因为股票不能T+0，也无法便利实现；但ETF可在一级市场上赎回，想实现上述套利利润时，我们可通过赎回ETF，然后卖出股票 + 平掉期货仓位。
【中证1000产品情况】
中证1000挂钩产品规模急速上升。目前市场中共有17只以中证1000指数为跟踪标的指数基金（合并子份额），包括3只ETF基金，4只指数基金，10只指数增强型基金，其中规模最大的是南方中证1000ETF。中证1000指数期货的设立，无疑会加速ETF规模的增长。
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全部讨论
小牛牛股道2022-08-01 22:57@yangjimei @qiuqp @yin1985 @南方基金 @赤箭
从成长性来看，近5年来中证1000指数净利润保持快速增长，特别在业绩增长阶段具备更强的爆发力。中证1000将增加长线资金配置中证1000指数的意愿，也就会增加中证1000ETF和中证1000成分股的配置需求和交易需求。
我很看好中证1000指数未来的发展前景。
1、流动性持续改善，中小盘或有望走强2、政策扶持，经济预期改善，小盘有望跑赢大盘
3、衍生品推出带来新机遇，中证1000指数值得期待
4、成分股分散，有利于抵御风险
5、相比于沪深300和中证500，专精特新、科技创新和年轻化属性更强。
股海随笔2022-08-01 22:18@狂奔滴滴蜗牛 @鬣狗部队 @大熊y3l @二马由之 @净境
中证1000指数具有典型的科技成长特征，且成分股市值规模偏小。医药生物、电子、计算机等行业个股数量最多，从估值分位数上看，中证1000PE过去5年历史分位数仅19.5％，当前估值水平仍相对较低。
中证1000指数具备估值、基本面和筹码优势。中证1000指数成分股行业分布均匀，电力设备、电子和医药生物权重逐渐提升。中证1000指数自基日以来累计收益603.60%，2022年5月以来累计收益22.70%，高于其他宽基指数。从估值分位数上看，中证1000PE过去5年历史分位数仅19.5%，当前估值水平仍然相对较低。指数筹码结构分散，股权质押压力逐年减轻。
买入中证1000正当时。
股海随笔2022-08-01 22:11中证1000
超大甜橙子2022-08-01 10:00#中证1000股指期货上市，多了哪些新玩法# $中证1000ETF(SH512100)$
7月22日中证1000股指期货和期权相关合约正式挂牌上市，带火了中证1000ETF的交易。数据显示，7月中旬以来3只场内中证1000ETF获得138.28亿元的资金净买入，总规模猛增近5倍，同时4只新发的中证1000ETF也获得275亿资金的认购。业内人士谈及中证1000ETF价值时认为，当前指数仍处于合理偏低估值水平，当前仍具有长期投资价值。
1)多因素促进中证1000ETF火热
7月中旬以来，3只场内中证1000ETF规模猛增，短短10个交易日规模增长近5倍。
上海证券基金评价研究中心高级基金分析师孙桂平认为，中证1000股指期货和期权近期上市交易，提升了市场对中证1000指数的关注度。其作为小盘股组成的宽基基数，相对于大中盘股，小盘股具有市值小、流动性较差、波动性较大等特点，不利于投资者长期参与价值投资，而中证1000指数衍生品出现丰富了投资者的风险对冲工具，将整体上改善中证1000的投资生态，相关投资策略将极大丰富，对小盘股长期表现形成利好。
“ETF具有交易便捷、分散投资、管理费率低、跟踪误差小等优势，是进行中证1000指数投资的直接标的，这使得市场上为数不多的几只跟踪中证1000指数的ETF规模迎来大幅增长。此外，今年4月底以来，中证1000指数反弹力度较大，投资者风险偏好提升，指数上涨带来的赚钱效应也驱动资金流入相关ETF。”孙桂平表示。
关于资金大举流入的原因，基煜研究分析，首先，中证1000指数所囊括的是成长性突出的一批小市值公司，而主流的宽基指数上证50、沪深300和中证500分别代表的是超大盘、大盘和中盘风格，从市值属性上来看，中证1000ETF是对现有投资工具很好的补充，是中长期较好的配置工具。
贝塔研究院称，首先，从估值看，中证1000目前的市盈率为30.73倍，位于历史排名的14.49%，处于极度低估的状态，在当前阶段具备高成长、低估值的属性；其次，中证1000股指期货和期权目前已经挂牌上市，持有中证1000成分股，又想要对冲系统性风险的话，可以选择中证1000期货和期权。
2)新发ETF即将上市将带来哪些影响？
与此同时，近期新发的几只中证1000ETF也成为爆款，共获得275亿元认购，会否带来行情？
孙桂平认为，“沪深300、中证500和中证1000成分股的自由流通市值分别为18万亿、6万亿、6万亿。新发行的中证1000ETF的总规模占中证1000指数成分股流通市值的比重很小，如果新发ETF集中在同一时期内建仓，增量资金对于中证1000指数会有短期利好，但影响相对较小和不具有可持续性。”
基煜研究表示，短期来看，ETF新发带来资金集中流入，可能会给指数带来短期事件型机会。本次市场同时新发多只中证1000ETF，建仓节奏比较一致。由于中证1000是小盘指数，成分股流动性较大盘股稍弱，建仓资金或对指数产生一定影响。
3)中证1000ETF投资价值几何
事实上，中证1000指数从4月27日的底部，涨幅已经达到21%~22%。在这种情况下，中证1000ETF是否还值得投资？
孙桂平表示，虽然近期中证1000指数反弹力度较大，但估值水平仍处于合理偏低水平，且中证1000指数具有覆盖行业分散、侧重新兴产业、利润增速较快等特点，当前仍具有长期投资价值。
基煜研究认为，中证1000指数所囊括的是成长性突出的一批小市值公司，中小盘股票结合其成长风格弹性充足的特点，具有一定的长期配置价值。同时结合目前的估值来看，目前中证1000指数市盈率(TTM)为30.86，处于近十年历史分位13.28%，纵向看估值水平处于其历史低位。
中证1000指数是小盘股的代表，波动相对较大，对于基民来说，在投资上该注意什么？
孙桂平坦言，对普通投资者来说，直接选择小盘股投资的风险较大，而指数投资则可以分散风险，提升投资性价比，应该说中证1000ETF是比较好的投资标的，在实际操作中，投资者还要注意投资组合风格的均衡性，可适当搭配大中盘价值风格基金进行投资风格平衡。@球友福利
用户23408254442022-07-30 18:22我是个投资新手，不懂得看股票，看债券，所以我这种投资者就适合跟踪指数，现在又有了一个新选择，马上加入中证1000战队。
進基的巨人2022-07-30 18:17#中证1000股指期货上市，多了哪些新玩法# 最近比较火热的话题，之前我们只有几个指数可以跟踪，现在又多了一个，充分提升了金融市场多样性，大家有更多的选择了，希望这个指数一路向上，给投资者们赚取更多的利益。