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你这个还是太复杂,我在果仁网有个策略,专门做银行,从2007年10月16日6124点回测到今天,收益340%,同期沪深300 是 - 42.8%,如果是从2009年1月1日开始,是总收益609%,同期沪深300是78.5%。策略就是选 pe*pb 最小的三只,PE<20.(当然,2008年5月才有符合条件的,才开始有仓位) ,问题是没人能坚持这个策略,如果能坚持,2009年1月至今6倍收益,有多少能做到。
看LZ给出的回测结果,貌似是用的果仁?但是果仁貌似没有现金流的参数,怎么解决的?还有,你选的从2012年到现在,算是从蓝筹的低估到估值略回升,也算是赶上趟了,如果从07、08、10年回撤,结果貌似会差很多。
跟我现在用的策略一模一样,只是我没有回测过,从逻辑上推理的是这样的,低估之间不断的轮动,然后配合股债仓位动态再平衡。我选择了多只低估股票,高抛低吸,每只股票轮动加仓后总仓位不会超过百分之十,以防遇到黑天鹅。
另外楼主 你如果100W买10个股票,平均每个股票10W,这个在回测时滑点损失可能计算少了(如果你按0.2%费用计算的话),应该要将交易费用调整为0.4%再试试回测效果。个人见解