发完注意到,原来是老贴,底下有不少指出错误了。。不过,你可以换一个角度重新来。。也可以直接在底下改完自嘲自己一下。。其实,这个公式在股市里,是没办法直接用的。。参数永远不准也永远在变。他设置的是一开一瞪眼的赌局前提,所以股市里也要模拟这种情景,对于慢牛走势情况下,等于没发生,一直到打到边界。。然后新边界里,大约是久跌必涨,重新算一下的话,没准仓位比例还要更多。。最后导致的推论直接就是,,越跌越买,然而,这个补仓的量会十分十分小。基本上可以这么说吧,,保持你持仓占总资金的比如20% 。。跌下来不足20%了。。补足到20% 这样。。所涉及的补仓金额会十分十分小的哦。。。。这是凯利在A股里的应用推导。 越跌越买。。越涨越抛。动静波浪都很大,而涉及的变动的仓位都很小。。