A股开盘就涨停的股票,都是哪些人能买到?(附集合竞价规则)

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在股票市场待了一段时间,都能发现很多股票连续涨停,俗称连板或一字板。作为散户的我们,能买到这种连板股票吗?

那就必须先了解:盘前集合竞价规则

交易撮合原则①价格优先,②价格相同的情况下,时间优先。但开盘价的确定,按照“最大成交量原则”。

所谓最大成交量原则,就是交易所系统在所有买卖委托中,找出一个价格,确保:

①高于该价格买入委托全部成交;

②低于该价格的卖出委托全部成交;

③等于该价格的买入或卖出委托,根据买卖委托量,按少的一方的委托量成交。

最终,所有高于开盘价的买入委托,一律按照开盘价成交(注意,不是委托价);所有低于开盘价的卖出委托,同样一律按照开盘价成交。

至于等于开盘价的委托,则要看交易对手的委托量,以时间先后顺序排队撮合,部分可以成交,部分无法成交。

盘前实时委托:

9:15分之前的委托,无论是前一天下午委托的,还是9:14分委托的,待遇都一样:券商将所有委托打包,在9:15那一瞬间开始,向交易所主机传送

在9:15-9:20之间,可以委托挂单,也可以撤单;9:20-9:25之间,只能挂单,不能撤单;9:25,确定开盘价

9:25~9:30接受委托,但是不作任何处理,和日常提交的委托一样,进入买卖委托排队,等待9:30以后的连续交易,或者被投资者撤单。

讲完盘前集合竞价规则,终于到了正题:

我们想买入连板股票。涨停价委托买入,根据价格相同、时间优先的原则,越早委托买入越容易成交。

抢时间买入,就要在夜市委托,每天收盘后券商会对当天的交易进行结算,将数据传送到交易所。然后接受下一个交易日的委托,你在券商接受委托的第一时间挂单,成交可能性就会比较大!不同的券商夜市委托的时间是不一样的,有的下午17点就可以,有的是晚上10点才行,具体可咨询券商。

那是不是时间越靠前的越有可能成交?也不是,所有的夜市委托在次日9:15之前都只是在券商服务器中存放,至9:15才准时发送到交易所。

交易所方面在9:15开始对各个券商的席位进行轮询扫单,为了保证公平,这是随机的,抽到谁就是谁,没有规律可言

所以你能否在已经委托几千万股的排队涨停板上买入,取决于你的委托单是否在你的券商的第一轮的次序,以及你的券商交易通道的委托单最靠前那一撮。

了解这些规则后,就不得不讲一下交易通道了。

独立交易单元,也称为VIP核心通道、独立交易席位等。

民间赐号“打板神器”!如上图中“盘中极速+集合竞价独用”,应该是目前为止最顶端的。券商一般是要求客户的资产总额不低于3000万,一年的通道费用大概在50万左右,当然每个营业部会因人而异,但也有例外,牛掰的券商也有可能会自费购买来免费供其客户使用。

假如你有这么一个VIP通道,你的委托单排到一字板的概率很高。

简单计算就是席位在交易所随机扫单当日的轮询序号/全市场通道数(目前全市场总共6000多条,平均每家券商60条左右,少数头部有300~500条),你的竞争者从成千上万,变成和你共用这一个通道的那几个人,如果仅你一人,那概率大致就是1/6000,基本稳中!当然在券商合理控制席位上账户数量的情况下(一般真正使用打板策略的同一席位应在20个以内)这一概率差异也很小,因为他们在席位上的人并不一定都是做打板的,即拥有资源而不占用资源。比如10人共用一个通道,你排到一次的概率就是这个席位概率的1/10,一般的营业部会专门申请一个独立的交易单元,供所有1000万资金以上的客户使用。

一字板的股票卖出非常少,只有挂在最前面的单才有可能成交,这就涉及到了交易所的敲门机制

这是核心机密。我们以深交所第五代交易系统为例,在9:10:04:57时会开始向各个柜台发送一个预开式的信号,柜台系统收到这个信号的时候就开始发送第一笔委托,如果委托以平台没有开放为由被拒绝,这立即重新发送第一笔,直到委托被平台接受,然后继续发送后续的委托,也就是只有第一笔订单被接收了,后续的订单才能往交易所送,那第一笔订单如果报的太早会被交易所拒绝,就进入了50毫秒左右的轮询,如果报的太晚就不能够及时将订单送出,所以这个时间就非常精妙。

综上

对于小散来说,买入一字板涨停股票,能成交几乎不可能。万一成交,可能就是陷阱,机构准备吐筹码了

当然,了解盘前集合竞价规则,可以让我们在未开盘时就买入或卖出。

之前看老唐买入上海机场,头天晚上机场发布利空公告,分析后,他决定卖出。

在盘前竞价阶段,挂了跌停价卖出,根据开盘成交量最大原则,开盘价并不是跌停价,然后老唐以开盘价卖出成交。

盘中上海机场跌停,之后连续三个跌停板(根据上文,此时散户盘前几乎不可能卖出)。了解这些知识,有助我们获得提前买入或卖出的机会。

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