把雪球上的二八轮动策略，从10天到100天以10为间隔全部回测了一下，发现有两个天数的收益最高。一个是20天，一个是90天。大家经常说20天养成一个习惯，90天养成一个长期习惯，我猜测动量本质上也是一种习惯。二八轮动包含了两个方面，一个是风格轮动（中证500和沪深300），一个是动量策略（追涨杀跌），如果回测单一中证500的话，回测各方面的特征和二八轮动相近。这表明在回测区间风格轮动不是收益贡献的主要来源。$蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)$
| 发布于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：7 | 喜欢：1 |
把雪球上的二八轮动策略，从10天到100天以10为间隔全部回测了一下，发现有两个天数的收益最高。一个是20天，一个是90天。大家经常说20天养成一个习惯，90天养成一个长期习惯，我猜测动量本质上也是一种习惯。二八轮动包含了两个方面，一个是风格轮动（中证500和沪深300），一个是动量策略（追涨杀跌），如果回测单一中证500的话，回测各方面的特征和二八轮动相近。这表明在回测区间风格轮动不是收益贡献的主要来源。$蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)$