基金组合每周整理

1.稳健类

注：风险系数为组合最大回撤相对于同期沪深300最大回撤的比值

2.定投型

注：同期300 年化指从每个组合成立日起，每周一定投100元到易方达沪深300ETF联接所获得的年复合收益率，用蛋卷的定投计算器计算。

 定投型组合间的比较参数，考虑：

   1.组合相对基准的长期表现，（1+超额年化%）^运行年数，

   2.组合相对基准的近期表现，1+（近1年组合涨幅-近1年基准涨幅）%

  3.夏普比率/3

   系数=1+2+3

近一年涨幅前5、超额收益前5、夏普比率前5用红色标出。

3.配置型

注：超额收益率=（总收益率-同期300涨幅）/运行年数

4.市场热度

螺丝钉星级；三星半

沪深300股债比：（来源：看财报网页链接）

中证500股债比：（来源Vx公众号：高山石2018）

每个组合都有主理人自己的选基逻辑，或许能适应不同的时间段，想要用一个简单的参数就准确衡量出各组合的优劣是过于理想的，也是不靠谱的。但抄作业总要有个自己的标准，一直在思考的这个用于组合间的量化对比参数，就是我想出的自己的标准，有待不断改进，其合理性、有效性还有待验证