今天对策略做了重大调整，原ETF计划持仓、目标市值持仓以及网格持仓大部分转为IC1912吃贴水持仓；原策略继续执行，不过仓位上只保留小部分实际仓位，剩下的仓位用虚拟仓位代替；
解释以下虚拟仓位，由于需要为股指期货腾出资金，也为了控制整体的权益仓位，必须卖出现有持仓。那么为了原策略的继续执行，就必须用虚拟仓位来代替。举个例子，原10万市值的500ETF目标市值仓位，现为了上述原因卖出了9万市值，剩余1万市值。假设定期操作时需要卖出5%市值的500ETF来平衡，总仓位仍按原10万计算，即9万虚拟市值加1万实际市值，卖出后手上实际剩余仓位0.5万；
再解释下为什么要这么做，上图。
如图，目前IC1912合约价格4594，指数价格4881.62，期现差287.62，贴水比例5.89%，折合成年化为13.11%。解释一下，IC合约对应中证500指数，IC1912就是19年12月交割的中证500期货。贴水5.89%，就是说12月份的500指数相比于现在便宜5.89%在出售。为什么会便宜？说明市场不看好目前到12月份500指数的表现，便宜卖反应了预期。
之前有说过，目前本人手上500ETF为第一大仓位，剩下很大一部分的仓位也都是和500指数相关性较大的标的。这些仓位原本就是打算长期持有的，那么卖出这些仓位，买入等价值的IC1912，相当于直接锁定了5.89%的超额收益。相比于持仓不动等到12月，换成IC1912，5个多月时间多赚287个点，也就是5万多块钱；
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时间原因，先记录这些，具体周末再详细说明；
低估·分散·不精研