请问用数学模型测试h股etf从2019年到2021年,etf振幅设置多大时,网格交易利润最大
公众号:股基菌谈钱
这是我做的第二个网格波段品种,同时借此机会再详细介绍一下网格波段策略。
一、品种简介
H股ETF(510900),又叫做恒生国企ETF,跟踪的指数是恒生中国企业指数,恒生中国企业指数(简称:国企指数或H股指数)反映了在香港交易所上市的H股中较大型股的表现,与恒生指数不同,国企指数成份股的数目并没有限制,但必须为市值最大,且在恒生综合指数成份股内的H股。
从十大重仓股可以看出
基本上前十都是大家比较熟悉的股票,例如腾讯控股、建设银行、中国平安、中国移动、招商银行等,都是我们所熟知的。
国企指数本来因其传统周期性行业比中国高而被人诟病,金融行业占比过高,早2016年底达到70%,过度关注了中国传统周期行业的变化。不过,后来才得到了极大改善,加入了一大批红筹股和民营企业。
2018年2月宣布对恒生国企指数进行重大调整,新增了腾讯控股、中国移动等10只红筹股以及民营企业成分。
2019年5月再次实施改革,在维持50只成分股总数量不变的情况下,红筹股以及民营企业成分股从10只增长到15只,加入了一大批优质公司。成分股调整以后,金融行业权重下降,新经济成分增多,成为了能全面代表“中国企业”的港股指数,代表了港股的核心资产。
目前国企指数正处于低估值,从理杏仁最新数据显示市盈率PE在7.028,处于历史百分位12.6%;市净率PB位0.869,处于历史估值百分位的5.9%,处于极度低估。同时,因为它的成分股调整改变,我们给与它更低的估值。
综合来看,不论是PE还是PB,其估值水平都处于历史的低区间,是很好的入场机会。
在低估值时候开始做网格,这样就获得了一定的安全边际。所以,此时做网格是十分合适的。
二、收益回测
我用了对H股ETF进行回测,以网格区间0.811——1.100,间距设定为2.15%,分为15个区间。
用十万元,每份6667元,回测了2012年以来的数据。
可以看出回测收益很不错,最大收益率+69.51%,持有到现在,与H股ETF基金收益率相比,超额收益+14.73%。
只要我们在高点及时止盈,在低位再合理建仓,则会取得不错的年化收益率。
比如我们在2015年获利50%或者再高点60%时及时止盈,在2016年接近底部位置再次建仓,可以取得年化20%左右的收益,当然这只是回测。
2018年、2019年改革编制,加入一大批红筹股,未来大概率会比历史表现优秀,所以现在外资大幅撤出,处于极度低估是很好的建仓机会,等着它们回来抬轿就可以了。
三、如何跟车
1、建立底仓
我们取了0.873-1.200为网格区间,因为现在处于极度低估,所以给的下限是0.873,如果继续下跌则条件单休眠,上限是1.2,根据历史来看1.2比较合理,同时如果以后超过1.2,我们会适当向上修改延长网格。
假如准备拿来做H股ETF网格的总资金为X,那么分成15格,每格金额是X/15,根据当前ETF的价格,比如现在H股ETF价格为1.002,对比我们上边的网格区间,在0.991和1.013之间,因为0.991还未达到,所以我们现在相当于对应1.013,买入8格,也就是(X/15)*8/1.002股。
举个例子,假如用15000元做H股ETF网格,那么每格金额1000元,现在价格1.002,所以1000*8/1.002=7984股,因为只能以100股为单位,所以以1.002买入7900股作为底仓。
如果再有不懂,因为公众号没有开通留言功能,所以只能后台回复:召唤神兽,添加我微信咨询。
2、扫码跟投
如果还没有华宝智投软件,需要开户点击:《开户》
已经有华宝智投账户的朋友长按下方二维码保存。
打开软件,点击“智投”页面,右上角“扫码”标志扫描二维码。
其他数据一定不要更改,选择股票/基金处填510900,触发基准价处点击小箭头,选择持仓成本价。
注:低于网格中轴线(第七格)就可以建仓网格,如果高于网格中轴线,资金利用率不高,并且容易出现较大回撤,越低于中轴线,收益率越高。
或者进入“智投”——“条件单”——“新建条件单”——“网格交易”
请选择股票/基金:选择H股ETF 510900
价格区间:0.873-1.200
触发基准价:点击小箭头选择持仓成本价
上涨百分比:2.15%;回落卖出百分比:0.30%
下跌百分比:2.15%;反弹买入百分比:0.70%买入价格:即时买三价;卖出价格:即时卖三价我们上边是以1.5万元示例,所以每笔委托为1000元。
开启倍数委托:
倍数委托:开启后,每笔委托下单报送的数 量将会根据行情波动幅度与条件设定的涨跌幅,成倍数关系委托下单。
举例说明:设定某个股上涨3%卖出,每笔委托数量100股,开启倍数委托。
1、若下一交易日该股直接高开6%(假设以昨日收盘价为基准触发价,此时6%与3%达到 2倍关系,那么委托下单数量也会乘以2倍,以200股下单)。
2、若下一交易日该股直接高开9%,与设定的触发价格达到了3倍关系,那么委托下单的 数量也会乘以3倍,以300股委托下单。
快捷选择:长期有效
监控时段:周一到周五9:30-15:00,法定节假日除外。若不开启监控时段,系统默认交易日9:30- 15:00全时段监控。
最后再唠叨几句:
1、每个策略都不是完美的,既然选择了它,就严格执行,不要人为干涉,否则策略就失去了意义。
2、策略本质上是不断地高抛低吸,要做好心理测试,假如忍受不了高回撤,在低位割肉,那就还是只跟定投,这样比较稳妥。
3、后台有朋友留言跟网格策略这两天赚了钱,十分感谢信任,同时希望能帮助到更多朋友。
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今天中概互联网格卖出一格,H股ETF卖出昨天的两格。
$上证指数(SH000001)$ $恒生中国企业指数(HKHSCESI)$ $H股ETF(SH510900)$