每日转债观察:低价、高评级转债下跌明显

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$谱成稳健 1 号(P000681)$

往后余生,慢慢致富

近期炒作降温,日成交额维持在300多亿。低价转债下跌明显,本周以来,110元以下个券,正股平均跌幅0.84%,转债平均跌幅1.09%,股涨债跌情况较多;AAA个券本周以来,正股平均跌1.9%,转债平均跌1.6%,资金流出明显。猜测一方面炒作降温,部分埋伏资金陆续撤出;另一方面,近日国债走低,收益率提升,部分低风险资金切换资产配置。

5月14日,转债整体均价125.90元,均溢价率34.2%;剔除防御性较弱的价格130元以上个券,均价113.44元,均溢价率34.4%;剔除进攻性较弱的溢价率30%以上个券,均价127.42元,均溢价率15.8%;溢价率50%以下个券,均价124.37元,均溢价率21.9%;溢价率50%以下且价格130元以下个券,均价115.47元,均溢价率25.0%,暂脱离较舒适配置区间。

税后到期收益率较高个券11支,平均2.76%,高于当期场内现金资产收益率;税后回售收益率较高个券1支,税后收益率为5.01%,大幅高于当期场内现金资产收益率。税后到期收益率排名前十个券:亚药、维格、亚太、洪涛、起步、搜特、岩土、大业、百川、迪森;税后回售收益率排名前十个券:亚药、亚太、维格、搜特、小康、迪森、起步、海澜、岩土、凌钢。

银行类转债:均价110.25元,均溢价率37.3%,有一定的相对配置价值。正股PB均值0.63,具备安全边际。

通信电子转债:均价137.9元,均溢价率36.2%;剔除防御性较弱的价格130元以上个券,均价115.17元,均溢价率33.4%。

均价115.44元,均溢价率35.1%。

谨慎态度,聚焦低估。分散投资,逐级建仓。复合策略,转债深研。量化为纲,积极轮动。敬畏市场,保持余地。中低风险,稳定复利。

私募基金备案编号P1067914

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#可转债#

$孚日转债(SZ128087)$ $岭南转债(SZ128044)$

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成哥摊大饼05-15 07:06

高山流水gf05-15 06:56

最爱可转债

成哥摊大饼05-15 06:54

成哥摊大饼05-15 06:53

成哥摊大饼05-15 06:52

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