干货:如何从相关性的角度选指数

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好久没上干货了,每次发条段子,一刷新,关注的朋友啪啪的减少。

感觉不会再爱了。

好吧,放点干货。

昨天看到有朋友留言,说定投6年居然还是亏的。这个太有可能了,原因有2:

1:选的指数太差。中证500、800、深综、医药等一大批指数6月已经远远超过07年最高点一倍以上了,上证现在还在3000点晃悠。这么定投,能不赔吗?

2:策略太差。不管高低一个劲的买。这样也不行啊。6月份全市场PE 72倍,全市场PB7倍以上,您还投?

之前的帖子一直在跟朋友们强调的是“择时”的问题,那么,今天这个帖子就帮朋友们解决另一个问题:如何选指数。


时间紧急,不多说了。只是非常简单的讲,另外送大家一张宝图,大家自*。

第一,不要因为过去几年某指数涨的好就全力买它。

朋友们,风水轮流转,今年到谁家?均值回归不仅是板块内部估值的均值回归,还有各板块之间的均值回归。13年中小创好,14年谁好?14年50、180好,15年谁好?

第二,尽量配齐各规模指数。

大的、中的、小的。尽量都买。再配置几个看好的行业,今后牛市不管谁涨您都赚钱。
最关键是,你买的东西,相关性要越小越好。


那么,问题来了,各指数之间的相关性是怎样的?


神图一张送给各位——过去十年各指数相关性分析。1为完全相关,数字越低则代表越不相关。颜色越浅,相关性越低。反之越高。

各位可以自行研*。

祝大家财源广进,这么好的图你不转中午能吃得下去吗……


精彩讨论

民田2015-09-22 11:08

时间紧急,不上图了。

tommyshire2015-11-17 09:47

上证50(10%)+中证500(30%)+标普500(10%)+恒生(10%)+债券(40%)

凌宏俊2015-09-22 11:07

神图只有神看得见

为真殿2015-09-22 11:11

没有图

全部讨论

彩鹜紫幽2015-09-22 20:38

神图必转!

慕长缨2015-09-22 19:57

如果加上债券指数,就更好了

HE57NU2015-09-22 19:39

德国DAX和标普500可以定投吗,目前点位高不高

小何才露尖尖角2015-09-22 19:29

为什么创业板比中小板对上证50的关联性更高?

laodao892015-09-22 19:07

今天才看到e大,干货,强烈关注

上之2015-09-22 19:02

开门关门2015-09-22 18:35

导出时间序列,计算收益率,然后统计软件都能算correlation。

holy_ysj2015-09-22 18:12

加上了,多谢。搜索“长赢指数投资”没有搜到,把投资两个字去掉才出来的

ETF拯救世界2015-09-22 18:08

长赢指数投资

holy_ysj2015-09-22 18:06

搜索公众号chinaetfs,找不到呢