此文写给望京博格的青葱岁月，未来继续享受指数基金低成本的复利。
2009年，北京金融街的写字楼里面，望京博格坐在1.8MX1.8M的工位上面，码着一行行的代码，回测着各种投资策略，在这个位置上已经做了有几年时间了……
例如，各种所谓的大师投资策略，据说可以预测未来市场涨跌趋势的赫斯特指数（Hurst exponent）……等等
似乎各种策略的效果跟参数密切相关，但是如果给客户看那还是把参数优化一下，未来市场什么参数有效就不知道了。
研究报告搞完之后，继续开始计算（指数基金）分级基金的套利空间，这个可是要仔细算，否则会亏钱的，而且测算是否准确市场会给检验的，方法很简单，赚取了就是对的，亏钱了就是错的！闲暇之余把自己写的代码汇集成一本书可以卖钱《数量金融分析基于Matlab》从此诞生，并连续更新四版。
2012年，望京博格从北京金融街跳槽到东方广场，设备也升级了…… 有了自己的专属的HP服务器上面按照这WIND、蓬勃本地数据库，刷起数据来飕飕的…… 服务器价格2万多点，但是HP的金牌服务一年就要1万多，索性就没有购买什么金牌服务，但是这个计算机的显示器刚出保质期就坏了…… 难道HP比我还算的准。
这个时候主要工作就是金融产品设计， 设计了什么这就不说了，总之在产品设计方面望京博格当时还是很出名的，之后自己印刷了一个小册子《金融产品大全》。
那个时候，即便母基金管理费1.0%每年，托管费0.2%每年，申购费、赎回费啥的都不低，但是即便如此，扣除这些费用还是有不错的套利空间，分级基金的套利空间持续存在，这个还要感谢B份额投资者的激情，还要A份额投资者持续的买入。
由于做产品设计跟主动基金经理起了不少争执，最好的办法就是指数基金"干死"他们，由此逐渐称为指数基金狂热信徒。
2013年，望京博格从北京东方广场回到金融街，这次开始干“资金池”业务，都是固收产品，谁比谁业绩好，比的成本控制能力，就如同指数基金低成本是复利一样，分级基金的套利如火如荼的继续干！ 转债B满仓干起来……
2015年，万众创业开始离开金融机构，有时候离开才知道，哪些能力属于你，哪些能力属于平台，结果是很多能力属于我，但是干什么呢？
迷茫的道路上，翻译偶像约翰博格的传记，深深的被博格精神所感动：“无论遇见好事，还是坏事，我们必须持续前行！” 通俗一点就是血战到底！
指数基金与ETF可以永续，无论市场涨跌它都持续前行，成本越低的指数基金留给投资者的市场收益越高，而且长期(低换手）投资指数基金便可以躺赢80%投资者，似乎这个才是普通投资者抵抗通胀的征途。
相比投资收益更重要的，还有梦想与生活！不能为了追求所谓的“超额收益”放弃了他们！