23-03-27:
今年净值:1.0317
仓位100%
本日-0.46%
本周-0.46%
本月-4.60%
本季+3.17%
本年+3.17%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -6.07%,23.03.14
当前历史高点回撤-5.88%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0630
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+3.17%
年化收益率+25.87% 目标保住26% 失守
可转债总数量477只
5%排位 第24名双低值135.56 目标130
10%排位 第48名双低值141.88
15%排位 第72名双低值144.85
20%排位 第95名双低值147.66
50%排位 第239名双低值164.22 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.285 15.495% 127.780
双低均值 134.919 43.830% 178.749
双低中值 123.100 34.000% 157.100/164.22
今年沪深300净值1.0364,组合1.0317,领先-0.46%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率14.85% 0.836年
无锡银行仓位50% 溢价率16.14% 0.847年
本日净值-0.46%,今年累计26天涨29天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 中信银行 +8.63%
第2名 重庆银行 +6.78%
第3名 无锡银行 +3.23%
第4名 江阴银行 +2.02%
指数 中证银行 -2.82%
第16名 苏州银行 -10.15%
第17名 杭州银行 -12.16%
第18名 成都银行 -12.68%
第19名 南京银行 -12.96%
第1名和第19名相差21.59%,前高24.23%。
年化收益率失守26%
21年有4天失守,
2月4日25.81%,2月5日25.67%,
2月8日25.42%,2月9日25.95%。
22年有9天失守,
10月31日25.68%,11月1日25.96%,
11月2日25.79%,11月3日25.61%,
11月8日25.95%,11月10日25.99%,
12月22日25.74%,12月23日25.57%,
12月26日25.41%,
23年暂时1天失守
3月27日25.87%
中特估下跌了,可以看比较典型的基建
1、中国中铁:6天5阴线,跌11.62%
2、中国铁建:6天5阴线,跌11.45%
3、中国交建:6天3阴线,跌13.46%
4、中国电建:6天4阴线,跌10.67%
5、中国能建:6天4阴线,跌11.96%
6、中国建筑:6天4阴线,跌10.24%
中特估之大银行热度也开始下来。
这三个月坐了一轮过山车,本季度还有最后4天,希望不要再跌了。今晚可以关注一下江阴银行年报。