22-05-25
今年净值：1.0624
仓位64%=24%沪深300+40%银行
本日+0.75%
本周-1.38%
本月+0.33%
本季+1.57%
本年+6.24%
年内最大回撤 -5.16%，22.03.24
当前高点回撤 -1.38%
22.05.20历史最高净值：2.8252
18.05.15至今累计净值：2.7862
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+6.24%
年化收益率28.97%
可转债总数量409只
5%排位 第21名 双低值135.27
10%排位 第41名 双低值140.14
15%排位 第62名 双低值143.33
20%排位 第82名 双低值148.54
50%排位 第205名 双低值166.73
破发数量3只
除强赎转债115+15%转债2只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 134.910 59.910% 194.820
双低中值 118.584 44.850% 163.434/166.73
组合本日净值+0.75%。
沪深300本年净值0.8063，组合净值1.0624，超额领先25.61%。
本日操作：510300加1格3.950元，减1格3.968元，净买入0格。
今天江阴苏农无银行表现不错。
重回防守，在沪深300没上60天均线之前，继续网格操作
3851 30% ； 3871 29%； 3891 28%；
3911 27%； 3931 26%； 3951 25%；
3971 24%； 3991 23%； 4011 22%；
4031 21%； 4051 20%； 4071 19%；
4091 18%； 4111 17%； 4131 16%；
4151 15%；
60天均线 4157.16 已确保15%仓位为中线配置。
近期受村镇银行事件影响，出现小盘银行被砸，其实几千家银行，还轮不到上市的银行股。
这波40%仓位银行股过程不再操作，当出现其中1只年化溢价率小于5%时，一次性清仓银行股，银行就得高抛低吸赚一波就走。
当前年化溢价率最小的是江阴银行10.79%。
近期领涨的江阴银行一季度业绩表现出色，一季报收入增速22.25%，拨备覆盖率从330.62%暴增至456.84%，不良贷款率从1.31%降低至0.99%，今年被调研超过100家次。
当前510300已锁仓15%，且明天会由于均线下移锁仓16%。
可转债受高监管影响，这两天明显妖性不足，有退潮迹象。
如果明天持仓全部跌到今年最低价，对净值影响是-4.30%，加上现在回撤1.38%，对应总回撤是5.62%。
对于风控，我的目标就是尽量守住5%的回撤。在回撤可控的情况下，再追求好的收益。