60日线（逆向）网格追涨杀跌法

以下纯属瞎扯淡，仅供探讨交流使用

策略：每周计算60日线，记 ratio = (现价/60日线)，ratio大于1和小于1分别划成10份，拉网，ratio每一个区间买入一份或者卖出一份，ratio落在同一个区间（网格）内不操作，否则根据ratio的值，ratio>1则追涨买入，反之杀跌卖出。（现金管理可以逆回购或者货币基金或者国债ETF，回测下来国债ETF最好，不过后面说不准）。佣金费率按照华宝0.2起步测。策略每日执行一次，按开盘价执行

简单粗暴，傻到不能再傻的策略。结果回测下来对傻傻的大A简直不要太有效

下面上回测效果。

(A)上证红利510880，2014年至今（现金使用511010国债ETF管理）

尼玛，效果杠杠的，1415疯牛病一点都不落下，股灾下来也就回撤33%，熔断也就挠痒痒，今年几乎不亏年化14.72%，总收益92.82%遥遥领先上证指数基准还做什么被虐千百遍的夹头

看持仓（择时）情况

很好，疯牛的时候仓位满的，第一波大跌以后清仓，持续人造慢牛的时候仓位又满了，今年情况不妙，继续空仓，国债ETF顺便杠杠的债牛

滑点（考虑略微的买高卖低）

贝塔系数（和基准相关性）

今年基本没有亏损大多数月份收益0。要耐得住寂寞

(B)50ETF（510050）

1.2007年11月至今（场内国债ETF、货币基金出现较晚，不进行现金管理）

本来准备测10年，但是2008年11月正好接近1664了，完美抄底感觉不够意思，直接拉大到11年看看（2007.11~2018.11）

一个字 惨 4.66%的年化收益率 虽然大幅跑赢基准。 13年的阴跌 策略完全无效造成巨大回撤（后面500ETF的回测也可以看出来，但是不知道今年怎么躲过去了）

仓位情况：

几次假突破的回撤比较大（事实上是想要疯牛里面不掉队，仓位就要激进，在磨底的时候判断突破把仓位加上去的概率就比较大。做右侧准确判断拐点不容易，要么比割的快，要么右侧被套装死等风来）

（是不是也说明震荡市择时波段难度非常大如果手工操作，熊后期怕丢了筹码，一追就给套，越割越亏那一段回撤47% 同期上证看起来小多了）

2.试图测试一下07年疯疯疯牛的情况：（2006.11~2018.11）

疯牛的进攻还是可以的。同样在12~14年回撤。看来老韭菜说的 12到14年确实难熬。

整体10%的年化收益率，尚可

(C) 500ETF 2014~2018 国债ETF现金管理

500一直在给15的疯牛还债？走50 12~14的走势？但今年单边下跌也不太像。

年化8.4%[好逊] 不过这个基准 上证和500不太相关，单独用500跑一下看看

持仓情况：

500的买卖点似乎比较微妙。无奈500去年走的都比较弱，仓位也没上去，收益比上证红利小了不少。

对港股、美股回测：

(D)纳指ETF 513100 银华日利现金管理 2014.1~2018.11

这白白浪费了人家的长牛

看持仓情况，仓位也不算低啊。估摸着人家不带涨跌停T+0交易 平时小规模调整很快，等仓位补回去的时候都已经涨了不少了，浪费行情了。

不过看情况要是这次美股真的像08年那种，这个策略估计还能有点价值

(E) H股ETF 510900 国债ETF现金管理

这港股也不行啊，这几年基准收益连上证都没跑过

现在港股韭菜多，看来这个策略还马马虎虎能用

顺便用511880作为现金管理跑了一下，年化掉了将近1个点。

其实我觉得吧 这个策略最关键的一点启示还是，知道被套在最高点了，割了吧，别站岗了

搞不清情况，盲目加仓真得把自己给套死了

真不至于从6124到1664才有那种多么痛的领悟吧

@华宝网格交易 @银行ETF @券商ETF $上证指数(SH000001)$ $中国平安(SH601318)$ $50ETF(SH510050)$ @王隽